ALMA (Asset Liability Management) dan Pengelolaan Risiko Likuiditas

ALMA (Asset Liability Management) dan Pengelolaan Risiko Likuiditas

ALMA (Asset Liability Management) dan Pengelolaan Risiko Likuiditas

10-11 Juni 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Deskripsi

Dinamika industri perbankan pada tahun 2026 diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh volatilitas pasar keuangan, perubahan kebijakan suku bunga, tekanan likuiditas global, perkembangan digital banking, serta perubahan perilaku nasabah dalam pengelolaan dana dan transaksi keuangan. Dalam kondisi tersebut, kemampuan bank dalam mengelola struktur aset dan liabilitas secara optimal menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas likuiditas, profitabilitas, dan ketahanan keuangan perusahaan. Asset Liability Management (ALMA) menjadi salah satu fungsi strategis yang berperan dalam memastikan keseimbangan antara pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga, kebutuhan pendanaan, serta optimalisasi pendapatan bank. Kegagalan dalam pengelolaan likuiditas dapat menimbulkan tekanan terhadap cash flow, peningkatan cost of fund, penurunan kepercayaan pasar, hingga risiko sistemik bagi industri perbankan.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, strategi, dan implementasi ALMA serta pengelolaan risiko likuiditas pada industri perbankan. Peserta akan mempelajari teknik pengelolaan struktur aset dan liabilitas, pengukuran risiko likuiditas, gap analysis, liquidity stress testing, funding strategy, hingga pengelolaan contingency funding plan sesuai praktik terbaik industri dan ekspektasi regulator tahun 2026. Selain itu, pelatihan ini juga membahas integrasi ALMA dengan manajemen risiko, pengaruh perubahan suku bunga terhadap likuiditas dan profitabilitas bank, penggunaan data analytics dalam monitoring likuiditas, serta peran ALCO dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan pendekatan studi kasus, simulasi, dan pembahasan praktik implementasi pada industri perbankan, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas dan memperkuat ketahanan keuangan bank di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan. 

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami konsep dan peran strategis ALMA dalam industri perbankan. 
  • Memahami sumber dan karakteristik risiko likuiditas bank. 
  • Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi struktur aset dan liabilitas bank. 
  • Memahami teknik pengukuran dan monitoring risiko likuiditas. 
  • Melakukan gap analysis dan liquidity stress testing. 
  • Menyusun strategi funding dan contingency funding plan. 
  • Memahami integrasi ALMA dengan risk management dan business strategy. 
  • Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan terkait pengelolaan likuiditas dan risiko suku bunga. 

Materi

Hari Pertama

1. Tren Industri Perbankan dan Tantangan Likuiditas Tahun 2026

Sub Materi:

  • Kondisi ekonomi global dan domestik tahun 2026 
  • Volatilitas pasar dan dampaknya terhadap likuiditas bank 
  • Perubahan perilaku nasabah pada era digital banking 
  • Pengaruh kebijakan suku bunga terhadap funding bank 
  • Risiko likuiditas pada kondisi krisis ekonomi 
  • Ekspektasi regulator terkait pengelolaan likuiditas bank 

2. Fundamental Asset Liability Management (ALMA)

Sub Materi:

  • Konsep dan tujuan ALMA 
  • Fungsi ALMA dalam pengelolaan bank 
  • Struktur aset dan liabilitas perbankan 
  • Hubungan ALMA dengan profitabilitas dan risiko 
  • Peran ALCO dalam pengelolaan ALMA 
  • Integrasi ALMA dengan enterprise risk management 

3. Pengelolaan Risiko Likuiditas pada Industri Perbankan

Sub Materi:

  • Jenis dan sumber risiko likuiditas 
  • Funding liquidity risk dan market liquidity risk 
  • Liquidity mismatch dan maturity gap 
  • Faktor internal dan eksternal risiko likuiditas 
  • Indikator risiko likuiditas bank 
  • Dampak risiko likuiditas terhadap operasional bank 

4. Teknik Pengukuran dan Monitoring Risiko Likuiditas

Sub Materi:

  • Gap analysis dan maturity profile analysis 
  • Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan NSFR 
  • Cash flow projection dan liquidity monitoring 
  • Early warning indicators likuiditas 
  • Dashboard monitoring risiko likuiditas 
  • Teknik pelaporan risiko likuiditas kepada manajemen 

 

Hari Kedua

5. Liquidity Stress Testing dan Scenario Analysis

Sub Materi:

  • Konsep stress testing likuiditas 
  • Penyusunan skenario krisis likuiditas 
  • Simulasi penarikan dana besar-besaran 
  • Analisis dampak perubahan suku bunga terhadap likuiditas 
  • Reverse stress testing likuiditas 
  • Integrasi stress testing dengan contingency planning 

6. Funding Strategy dan Contingency Funding Plan

Sub Materi:

  • Strategi pengelolaan sumber pendanaan bank 
  • Diversifikasi funding dan funding concentration risk 
  • Contingency Funding Plan (CFP) 
  • Pengelolaan cost of fund 
  • Strategi menghadapi tekanan likuiditas pasar 
  • Koordinasi antar unit dalam crisis liquidity management 

7. Pengaruh Risiko Suku Bunga terhadap ALMA dan Likuiditas

Sub Materi:

  • Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) 
  • Dampak perubahan suku bunga terhadap aset dan liabilitas 
  • Pengelolaan repricing gap 
  • Strategi balancing aset dan liabilitas 
  • Integrasi IRRBB dengan ALMA 
  • Strategi mitigasi risiko suku bunga dan likuiditas 

8. Studi Kasus dan Simulasi Pengelolaan ALMA dan Risiko Likuiditas

Sub Materi:

  • Studi kasus krisis likuiditas perbankan 
  • Simulasi gap analysis dan liquidity monitoring 
  • Simulasi liquidity stress testing 
  • Evaluasi strategi funding dan mitigasi risiko 
  • Penyusunan action plan penguatan ALMA 
  • Best practice pengelolaan likuiditas industri perbankan

Peserta

  • Divisi Asset Liability Management (ALMA)
  • Divisi Treasury
  • Divisi Risk Management
  • Divisi Finance
  • Divisi Market Risk Management

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan