Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) berdasarkan POJK No.5/2024 dan IRRBB
Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) berdasarkan POJK No.5/2024 dan IRRBB
Deskripsi
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) adalah kerangka kerja untuk menilai kecukupan likuiditas dan modal internal sebuah bank. ILAAP bertujuan untuk memastikan bank memiliki modal dan likuiditas yang cukup untuk mengelola risiko perbankan. ILAAP diatur dalam POJK No. 5/2024. Beberapa informasi yang dikumpulkan dalam ILAAP, antara lain: Manajemen risiko likuiditas dan pendanaan, Strategi pendanaan, Strategi penyangga likuiditas, Mekanisme alokasi biaya manfaat. Pelatihan intensif dua hari ini mencakup pemahaman mendalam mengenai Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) yang telah diatur dalam POJK No.5/2024. ILAAP adalah kerangka kerja penting yang memastikan bank memiliki likuiditas dan modal yang memadai untuk mengelola risiko yang muncul di lingkungan perbankan. Dalam pelatihan ini, peserta akan memahami berbagai aspek ILAAP, mulai dari dasar teori hingga implementasi praktis yang mencakup peraturan, sistem tata kelola, pengendalian risiko likuiditas, hingga pelaporan standar. Fokus utama program ini adalah untuk membantu peserta menerapkan langkah-langkah konkret dalam menjaga kestabilan dan ketahanan finansial institusi mereka. Mengacu pada SE OJK terbaru terkait pedoman penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko dengan pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam banking book (Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB), bank wajib melakukan pengukuran menggunakan pendekatan Net Interest Income (NII) dan Economic Value of Equity (EVE). OUTPUT PELATIHAN Mampu Menyusun rencana tindak lanjut terkait resolution plan likuiditas bank meliputi kebijakan, pedoman dan strategi Menetapkan Langkah pemulihan yang efektif sebegai mitigasi risiko likuiditas terhadap permodalan dan profitabilitas bank. Mampu melakukan perhitungan IRRBB berbasis Ms.Excel menggunakan metode NII dan EVE. Meningkatkan pemahaman peserta terkait dampak interest rate shock scenario. Meningkatkan pemahaman dampak terhadap pendapatan dan modal. Memahami prinsip implementasi IRRBB, baik dalam konteks manajemen risiko maupun pelaporan.
Materi
Overview POJK Nomor 5 Tahun 2024 Memahami prinsip dasar ILAAP, termasuk latar belakang dan esensi dari manajemen risiko. Mengetahui kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait ILAAP. Memahami perkembangan matriks Basel dari Basel I hingga Basel IV dan penerapannya dalam ILAAP. Mempelajari prinsip, pilar, dan pendekatan risiko yang relevan dengan ILAAP. Memahami tata kelola dan sistem pengendalian internal yang terkait dengan ILAAP. Memahami konsep dan kerangka kerja ILAAP serta regulasi terkait kecukupan modal minimum. Studi Kasus Prinsip Dasar Pemisahan Kebijakan: Manajemen Risiko IRRBB dibandingkan Risiko Pasar Metode Standar Pengukuran IRRBB- NII- EVE Standar BASEL: Pemetaan Arus Kas berdasarkan Kontraktual dan Opsi dalam 19 (Sembilan Belas) Skala Waktu, Stress Test Suku Bunga dengan Enam Skenario Shock Suku Bunga Kalkulasi Menggunakan Metode NII Placement of Cash Flow on a Time Bucket Repricing Gap Analysis and NII Anaysis Calculate Redemption and Prepayment & How to use Dependent Scenario Calculate Two Scenarios for NII Method How to Calculate Projected NII Calculation ∆NII and Compare to Projected NII Kalkulasi Menggunakan Metode EVE- Interest Calculation and Sloting for EVE Analysis With and Without Margin- Kalkulasi menggunakan Enam Skenario- Kalkulasi ∆ EVE dan Perbandingan terhadap Tier 1 Capital
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang harga Rp. 8.000.000,- / Participant / Non Residential (Running dengan kuota minimal 3 peserta)