Liquidity Supervisory Review (LSREP): What Treasury Must Prepare

Liquidity Supervisory Review (LSREP): What Treasury Must Prepare

Liquidity Supervisory Review (LSREP): What Treasury Must Prepare

15-16 Juni 2026 Bandung Hotel Zest Sukajadi

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses Liquidity Supervisory Review and Evaluation Process (LSREP) yang menjadi bagian penting dari pengawasan berbasis risiko oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan dalam kerangka penguatan stabilitas sistem perbankan. Seiring dengan implementasi standar internasional Basel III dan penerapan regulasi likuiditas yang semakin ketat, fungsi treasury dituntut untuk tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap rasio seperti LCR dan NSFR, tetapi juga mampu menunjukkan kesiapan secara menyeluruh dalam aspek governance, risk management, serta kecukupan likuiditas internal. Pelatihan ini akan mengupas bagaimana LSREP dilakukan oleh regulator, termasuk parameter penilaian, metodologi evaluasi, dan ekspektasi terhadap bank.

Lebih lanjut, pelatihan ini menitikberatkan pada kesiapan praktis fungsi treasury dalam menghadapi proses LSREP, mulai dari penyusunan dokumen Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP), penguatan kerangka stress testing, hingga integrasi antara strategi pendanaan, risk appetite, dan kondisi pasar. Peserta akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi gap antara praktik internal dengan ekspektasi regulator, serta bagaimana membangun sistem pelaporan dan dokumentasi yang kuat, transparan, dan audit-ready. Dengan pendekatan berbasis studi kasus dan best practices, pelatihan ini diharapkan mampu membantu institusi perbankan meningkatkan kualitas pengelolaan likuiditas sekaligus memperkuat posisi dalam proses supervisory review ke depan.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami konsep, tujuan, dan kerangka kerja LSREP dalam pengawasan likuiditas 
  • Mengidentifikasi ekspektasi regulator terhadap fungsi treasury 
  • Memahami keterkaitan LSREP dengan ILAAP, LCR, dan NSFR 
  • Menyusun dan mengevaluasi dokumen ILAAP secara komprehensif 
  • Mengembangkan kerangka stress testing likuiditas yang efektif 
  • Menyiapkan data, sistem pelaporan, dan dokumentasi yang sesuai standar regulator 
  • Melakukan gap analysis dan menyusun action plan peningkatan kesiapan LSREP 

Materi

Hari 1: Regulatory Framework & LSREP Understanding

1. Overview Liquidity Regulation & Supervisory Framework

  • Evolusi regulasi likuiditas perbankan 
  • Peran regulator dalam pengawasan likuiditas 
  • Keterkaitan Basel III dengan regulasi nasional 
  • Posisi LSREP dalam supervisory review 

2. Konsep & Struktur LSREP

  • Definisi dan tujuan LSREP 
  • Komponen utama penilaian LSREP 
  • Metodologi evaluasi oleh regulator 
  • Key assessment areas dalam LSREP 

3. Regulatory Expectations for Treasury

  • Peran strategis treasury dalam pengelolaan likuiditas 
  • Governance dan risk management expectations 
  • Keterlibatan manajemen senior dan board 
  • Risk appetite framework untuk likuiditas 

4. Keterkaitan LSREP dengan ILAAP

  • Struktur dan komponen utama ILAAP 
  • Hubungan ILAAP dengan strategi likuiditas 
  • Integrasi dengan ICAAP dan ERM 
  • Common gaps dalam implementasi ILAAP 

 

Hari 2: Practical Implementation & Readiness

5. Liquidity Risk Measurement & Monitoring

  • Pengukuran LCR dan NSFR secara praktis 
  • Intraday liquidity management 
  • Early warning indicators (EWI) 
  • Liquidity dashboard & reporting tools 

6. Liquidity Stress Testing Framework

  • Konsep dan tujuan stress testing likuiditas 
  • Desain skenario (idiosyncratic, market-wide, combined) 
  • Survival horizon analysis 
  • Reverse stress testing 

7. Contingency Funding Plan (CFP)

  • Struktur dan elemen CFP 
  • Strategi pendanaan darurat 
  • Escalation process & governance 
  • Simulasi krisis likuiditas 

8. Data, Reporting & Documentation

  • Kebutuhan data dalam LSREP 
  • Kualitas data dan data governance 
  • Penyusunan laporan regulator 
  • Dokumentasi dan audit trail 

9. Gap Analysis & Best Practices

  • Identifikasi gap terhadap ekspektasi regulator 
  • Benchmark praktik terbaik industri 
  • Penyusunan roadmap peningkatan 
  • Studi kasus dan diskusi implementasi 

Peserta

  • Divisi Treasury
  • Divisi Risk Management
  • Divisi Asset Liability Management (ALMA)
  • Divisi Compliance
  • Divisi Finance

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan