Balance Sheet Optimization & Funds Transfer Pricing (FTP) for Treasury

Balance Sheet Optimization & Funds Transfer Pricing (FTP) for Treasury

Balance Sheet Optimization & Funds Transfer Pricing (FTP) for Treasury

20-21 Mei 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam mengelola struktur neraca bank secara optimal melalui pendekatan Balance Sheet Optimization dan penerapan Funds Transfer Pricing (FTP) yang efektif pada fungsi treasury. Di tengah meningkatnya tekanan regulasi, volatilitas suku bunga, serta tuntutan efisiensi profitabilitas bank, treasury memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan kecukupan modal. Implementasi regulasi terkait likuiditas seperti LCR, NSFR, IRRBB, dan penguatan pengawasan berbasis risiko menuntut bank untuk memiliki kerangka pengelolaan neraca yang lebih terintegrasi dan forward-looking. Oleh karena itu, pemahaman mengenai optimasi struktur aset dan liabilitas menjadi semakin penting untuk mendukung sustainability bisnis perbankan.

Selain aspek strategis pengelolaan neraca, pelatihan ini juga membahas konsep dan implementasi Funds Transfer Pricing (FTP) sebagai alat utama dalam pengukuran profitabilitas, alokasi biaya dana, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Peserta akan mempelajari bagaimana FTP digunakan untuk mendukung pricing strategy, product profitability analysis, liquidity management, dan performance measurement antar unit bisnis. Dengan pendekatan praktis berbasis studi kasus perbankan, pelatihan ini membantu peserta memahami hubungan antara treasury, ALM, business unit, dan risk management dalam menciptakan struktur balance sheet yang optimal, resilien, dan sesuai dengan ekspektasi regulator serta dinamika pasar keuangan modern.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami konsep dan strategi balance sheet optimization dalam industri perbankan 
  • Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi struktur aset dan liabilitas bank 
  • Memahami konsep dasar dan metode penerapan Funds Transfer Pricing (FTP) 
  • Mengintegrasikan FTP dengan ALM, liquidity management, dan profitability analysis 
  • Menganalisis dampak perubahan suku bunga dan likuiditas terhadap neraca bank 
  • Mengembangkan strategi optimasi funding dan pricing yang efektif 
  • Menyusun framework FTP yang mendukung pengambilan keputusan treasury dan bisnis

Materi

Hari 1: Balance Sheet Optimization Framework

1. Overview Balance Sheet Management in Banking

  • Struktur dan karakteristik neraca bank 
  • Peran treasury dalam pengelolaan balance sheet 
  • Hubungan balance sheet, profitabilitas, dan risiko 
  • Dampak regulasi terhadap pengelolaan neraca 

2. Balance Sheet Optimization Strategy

  • Konsep balance sheet optimization 
  • Optimalisasi aset dan liabilitas 
  • Funding diversification strategy 
  • Capital efficiency & liquidity optimization 

3. Asset Liability Management (ALM) Integration

  • Prinsip dasar ALM 
  • Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) 
  • Gap analysis dan repricing risk 
  • Liquidity gap & maturity mismatch management 

4. Liquidity & Funding Management

  • Strategi pengelolaan likuiditas bank 
  • Hubungan LCR, NSFR, dan funding structure 
  • High Quality Liquid Assets (HQLA) management 
  • Contingency funding strategy 

 

Hari 2: Funds Transfer Pricing (FTP) & Practical Implementation

5. Fundamentals of Funds Transfer Pricing (FTP)

  • Pengertian dan tujuan FTP 
  • Fungsi FTP dalam treasury dan bisnis 
  • FTP sebagai alat pengukuran profitabilitas 
  • Hubungan FTP dengan pricing strategy 

6. FTP Methodologies & Models

  • Single pool vs multiple pool approach 
  • Matched maturity FTP 
  • Liquidity premium & optionality adjustment 
  • Risk-adjusted FTP methodology 

7. FTP Implementation & Governance

  • Struktur organisasi FTP 
  • Data requirement & system integration 
  • Governance dan approval process 
  • Common implementation challenges 

8. Profitability & Performance Measurement

  • Product profitability analysis 
  • Customer profitability framework 
  • Business unit performance measurement 
  • Treasury contribution analysis 

9. Case Study & Best Practices

  • Studi kasus implementasi FTP di perbankan 
  • Simulasi dampak perubahan suku bunga terhadap balance sheet 
  • Gap analysis framework 
  • Best practices balance sheet optimization & FTP governance

Peserta

  • Divisi Treasury
  • Divisi Asset Liability Management (ALMA)
  • Divisi Finance
  • Divisi Risk Management
  • Divisi Strategic Planning / Corporate Planning

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan