Advanced Liquidity Risk Management: Implementasi LCR & NSFR sesuai POJK 2025–2028
Advanced Liquidity Risk Management: Implementasi LCR & NSFR sesuai POJK 2025–2028
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan risiko likuiditas tingkat lanjut dalam industri perbankan, khususnya terkait implementasi ketentuan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sesuai regulasi terbaru Otoritas Jasa Keuangan periode 2025–2028. Sejalan dengan penguatan standar pengawasan berbasis Basel III, bank dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menjaga kecukupan likuiditas jangka pendek maupun stabilitas pendanaan jangka panjang. Treasury tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit operasional pengelolaan kas dan pendanaan, tetapi menjadi pusat strategi likuiditas yang harus mampu mengintegrasikan risk management, regulatory compliance, profitability, dan balance sheet optimization dalam satu kerangka yang terukur dan berkelanjutan.
Pelatihan ini akan membahas secara mendalam konsep, metodologi, serta implementasi praktis LCR dan NSFR, termasuk pengukuran, monitoring, stress testing, hingga strategi optimalisasi struktur pendanaan bank. Peserta akan memahami bagaimana regulator melakukan evaluasi terhadap kecukupan likuiditas bank, termasuk keterkaitannya dengan ILAAP, liquidity stress testing, dan supervisory review. Selain itu, pelatihan juga mengupas tantangan implementasi yang umum dihadapi industri, seperti kualitas data, integrasi sistem, volatilitas pasar, dan pengelolaan High Quality Liquid Assets (HQLA). Dengan pendekatan berbasis studi kasus dan praktik implementasi, peserta diharapkan mampu meningkatkan kesiapan organisasi dalam memenuhi ekspektasi regulator sekaligus memperkuat ketahanan likuiditas bank menghadapi dinamika pasar keuangan hingga tahun 2028.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan regulasi terbaru terkait LCR dan NSFR
- Menjelaskan keterkaitan Basel III dengan pengelolaan risiko likuiditas bank
- Mengidentifikasi sumber risiko likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- Menghitung dan menganalisis rasio LCR dan NSFR secara praktis
- Mengembangkan strategi optimalisasi likuiditas dan struktur pendanaan bank
- Menyusun kerangka liquidity stress testing dan contingency funding plan
- Menyiapkan pelaporan, monitoring, dan dokumentasi sesuai ekspektasi regulator
Materi
Hari 1: Liquidity Risk Framework & Regulatory Implementation
1. Overview Liquidity Risk Management
- Konsep dasar risiko likuiditas
- Jenis dan sumber risiko likuiditas
- Dampak risiko likuiditas terhadap bank
- Peran treasury dalam liquidity risk management
2. Basel III Liquidity Framework
- Evolusi regulasi Basel terkait likuiditas
- Tujuan dan prinsip Basel III liquidity standards
- Hubungan LCR, NSFR, dan leverage ratio
- Dampak regulasi terhadap strategi treasury
3. Implementasi LCR sesuai POJK 2025–2028
- Definisi dan tujuan LCR
- Struktur perhitungan LCR:
- High Quality Liquid Assets (HQLA)
- Cash Outflow & Cash Inflow
- Klasifikasi aset likuid
- Monitoring dan pelaporan LCR
- Tantangan implementasi LCR
4. High Quality Liquid Assets (HQLA) Management
- Jenis dan karakteristik HQLA
- Haircut dan eligibility criteria
- Strategi optimalisasi buffer likuiditas
- Pengelolaan aset likuid dalam kondisi stress market
Hari 2: NSFR, Stress Testing & Practical Implementation
5. Implementasi NSFR sesuai POJK 2025–2028
- Konsep dan tujuan NSFR
- Available Stable Funding (ASF)
- Required Stable Funding (RSF)
- Strategi pendanaan stabil jangka panjang
- Optimalisasi struktur funding bank
6. Liquidity Stress Testing Framework
- Tujuan dan prinsip stress testing likuiditas
- Penyusunan skenario stress testing
- Survival horizon analysis
- Reverse stress testing
- Integrasi stress testing dengan ILAAP
7. Contingency Funding Plan (CFP)
- Struktur dan elemen CFP
- Early Warning Indicators (EWI)
- Crisis escalation process
- Strategi pendanaan darurat
- Simulasi kondisi krisis likuiditas
8. Liquidity Monitoring, Reporting & Governance
- Liquidity dashboard dan MIS
- Kualitas data dan data governance
- Regulatory reporting requirements
- Peran ALCO dan manajemen senior
- Audit trail dan dokumentasi regulator
9. Case Study & Best Practices
- Studi kasus implementasi LCR & NSFR di industri perbankan
- Analisis gap terhadap ketentuan regulator
- Strategi optimalisasi liquidity buffer
- Best practices liquidity governance dan supervisory expectation
Peserta
- Divisi Risk Management
- Divisi Treasury
- Divisi Asset Liability Management (ALMA)
- Divisi Finance
- Divisi Compliance
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch