Strategi ALCO dalam Mengelola Risiko Repricing & Mismatch: Antisipasi Tekanan pada Portofolio Surat Berharga dan Kredit 2026
Strategi ALCO dalam Mengelola Risiko Repricing & Mismatch: Antisipasi Tekanan pada Portofolio Surat Berharga dan Kredit 2026
Deskripsi
Tahun 2026 menghadirkan tantangan signifikan bagi perbankan, terutama terkait risiko repricing dan mismatch yang semakin menonjol akibat kondisi suku bunga yang tinggi dan volatilitas pasar yang berlanjut. Struktur jatuh tempo dan repricing yang tidak seimbang antara aset dan liabilitas menyebabkan tekanan pada kinerja pendapatan bunga bersih (NIM), stabilitas likuiditas, dan sensitivitas nilai ekonomi bank. Portofolio surat berharga mengalami risiko penurunan nilai akibat yield yang berfluktuasi, sementara portofolio kredit menghadapi tekanan pada biaya dana dan penyesuaian pricing yang tidak selalu berjalan seiring dengan dinamika pasar. Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana ALCO harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko repricing serta mismatch secara strategis demi menjaga ketahanan neraca bank di tengah tantangan yang terus berkembang. Selain mempelajari konsep dan pengukuran risiko, peserta akan dibekali kemampuan praktis untuk merancang strategi mitigasi, menentukan kebijakan pricing, dan mengoptimalkan struktur neraca yang adaptif terhadap kondisi pasar tahun 2026. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya analisis skenario dan stress testing untuk mengantisipasi potensi tekanan pada portofolio surat berharga maupun kredit. Dengan pendekatan yang terintegrasi, peserta akan memahami bagaimana ALCO dapat memperkuat koordinasi antar unit treasury, risiko, dan bisnis kredit dalam menyusun keputusan strategis yang berbasis data dan selaras dengan risk appetite bank. Pada akhirnya, pelatihan ini membantu meningkatkan kesiapan bank menghadapi dinamika pasar yang kompleks sekaligus memaksimalkan peluang untuk menjaga profitabilitas dan stabilitas neraca.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: Memahami konsep risiko repricing dan mismatch serta dampaknya terhadap neraca, NIM, dan nilai ekonomi bank. Mampu menganalisis struktur aset–liabilitas untuk mengidentifikasi potensi gap dan sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Menguasai strategi ALCO dalam memitigasi risiko pada portofolio surat berharga dan kredit di tengah tekanan pasar tahun 2026. Mengembangkan kebijakan pricing dan struktur pendanaan yang adaptif terhadap dinamika suku bunga dan likuiditas. Memperkuat kemampuan membuat skenario dan melakukan stress testing untuk kebutuhan pengambilan keputusan di forum ALCO.
Materi
Hari 1 — Pemahaman Risiko Repricing dan Mismatch serta Dampaknya terhadap Neraca Bank Lanskap Makro & Tantangan ALM 2026 Suku bunga tinggi dan volatilitas pasar: implikasi bagi bank Tekanan pada portofolio surat berharga dan kredit Dampak mismatch terhadap likuiditas dan NII Konsep dan Identifikasi Risiko Repricing & Mismatch Jenis-jenis gap: repricing, maturity, dan behavioral gap Analisis gap, duration analysis, dan EVE/NII sensitivity Pengaruh mismatch terhadap stabilitas neraca bank Dampak Risiko Repricing terhadap Portofolio Surat Berharga & Kredit Penurunan nilai surat berharga akibat pergerakan yield Dampak biaya dana terhadap repricing kredit Penyesuaian pricing kredit vs kecepatan repricing liabilitas Hari 2 — Strategi ALCO untuk Mitigasi Risiko dan Optimasi Struktur Neraca Strategi Mitigasi Risiko Repricing & Mismatch Pengembangan strategi ALCO: balancing gap, hedging, rebalancing portofolio Optimalisasi portofolio surat berharga: durasi, yield, likuiditas Penyesuaian struktur kredit: tenor, floating vs fixed, dan repricing policy Strategi Pricing dan Pendanaan dalam Kondisi Pasar 2026 Penetapan pricing kredit yang responsif terhadap perubahan pasar Kebijakan pendanaan dan pengelolaan cost of fund Pengembangan strategi dana stabil (sticky funding) Scenario Planning & Stress Testing Risiko Repricing Penyusunan skenario perubahan yield curve dan funding pressure Analisis dampak pada NII, EVE, dan nilai surat berharga Rekomendasi taktis untuk pengambilan keputusan ALCO Penguatan Tata Kelola & Implementasi Keputusan ALCO Koordinasi treasury–risiko–bisnis kredit dalam mitigasi mismatch Reporting dan dashboard ALCO untuk pemantauan risiko secara real-time Implementasi keputusan ALCO dan mekanisme monitoring berkala
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang harga OFFLINE : Rp. 8.000.000,- / Participant / Non Residential / Offline Public Training / Running dengan kuota minimal 5 peserta ONLINE : Rp. 4.000.000,- / Participant / Online Public Training / Running dengan Kuota Minimal 3 peserta In House Training (Hubungi Kami untuk mendapatkan Harga Khusus)