Dalam operasional treasury perbankan, risiko nilai tukar (foreign exchange risk) merupakan salah satu risiko pasar yang paling signifikan, terutama bagi bank yang aktif dalam transaksi valuta asing, ekspor-impor, dan investasi internasional. Fluktuasi kurs dapat secara langsung memengaruhi posisi neraca, arus kas, serta laba rugi bank, sehingga memerlukan pengelolaan yang sistematis dan berbasis data. Pemodelan dan simulasi risiko valas menjadi alat penting bagi divisi treasury untuk mengukur potensi kerugian, menguji ketahanan posisi devisa, serta merumuskan strategi lindung nilai (hedging) yang tepat. Dalam konteks ini, pendekatan kuantitatif melalui metode statistik, Value at Risk (VaR), dan stress testing menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang berbasis risiko (risk-based decision making). Selain itu, pemahaman terhadap dinamika pasar valas, intervensi bank sentral, serta regulasi devisa juga krusial dalam membentuk strategi pengelolaan valas yang efektif dan patuh. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana risiko valas dapat dimodelkan dan disimulasikan dalam konteks manajemen treasury bank. Peserta akan mempelajari dasar-dasar risiko nilai tukar, metode identifikasi dan pengukuran eksposur, serta teknik pemodelan statistik dan simulasi berbasis skenario. Pelatihan ini juga membahas strategi manajemen risiko valas seperti natural hedging, kontrak forward, swap, dan opsi, serta cara mengintegrasikan hasil simulasi ke dalam kebijakan lindung nilai bank. Melalui studi kasus, praktik pengolahan data, dan penggunaan spreadsheet atau tools analitik, peserta diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam pengambilan keputusan treasury. Dengan demikian, pelatihan ini akan memperkuat kompetensi peserta dalam mengelola risiko valas secara proaktif, akurat, dan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.