Dalam lanskap industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika suku bunga dan volatilitas pasar keuangan, manajemen risiko suku bunga menjadi bagian integral dari pengelolaan portofolio treasury yang sehat dan berkelanjutan. Perubahan suku bunga acuan seperti BI-Rate atau Fed Fund Rate tidak hanya memengaruhi cost of fund dan yield investasi, tetapi juga berdampak langsung pada nilai wajar instrumen keuangan yang dimiliki bank. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko suku bunga dengan tepat merupakan kompetensi kunci bagi para profesional treasury. Pelatihan ini disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi pengelolaan risiko suku bunga yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi, sekaligus membekali peserta dengan teknik valuasi instrumen keuangan yang akurat dan aplikatif. Lebih jauh lagi, pelatihan ini akan mengulas berbagai instrumen keuangan seperti obligasi pemerintah dan korporasi, sertifikat deposito, serta derivatif suku bunga, yang menjadi bagian penting dari portofolio treasury bank. Peserta akan diajak memahami bagaimana pergerakan suku bunga memengaruhi nilai pasar dan sensitivitas harga instrumen tersebut, serta bagaimana menerapkan analisis durasi, convexity, dan simulasi stres suku bunga dalam menilai risiko pasar. Melalui studi kasus dan latihan perhitungan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan kemampuan teknis untuk melakukan valuasi mark-to-market, menganalisis gap dan mismatch suku bunga dalam neraca bank, serta menyusun strategi lindung nilai (hedging) yang tepat guna. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan risiko suku bunga secara menyeluruh.