Liquidity Metrics: LCR, NSFR & Beyond

16 – 17 Februari 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Deskripsi

Pelatihan Liquidity Metrics: LCR, NSFR & Beyond dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko likuiditas perbankan melalui berbagai metrik utama yang ditetapkan oleh regulator, khususnya Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Dalam kondisi pasar keuangan yang semakin volatil, perubahan perilaku deposan, serta meningkatnya tekanan likuiditas global, bank dituntut untuk tidak hanya memenuhi rasio likuiditas secara kepatuhan, tetapi juga mampu memahami makna ekonomi di balik angka-angka tersebut. Pelatihan ini membahas bagaimana LCR dan NSFR dibangun, asumsi yang mendasarinya, serta keterkaitannya dengan struktur neraca, strategi pendanaan, dan aktivitas bisnis bank. Selain fokus pada LCR dan NSFR, pelatihan ini juga memperluas perspektif peserta terhadap metrik likuiditas lainnya (beyond LCR & NSFR) yang semakin penting untuk pengelolaan likuiditas yang proaktif dan forward-looking, seperti survival horizon, maturity mismatch, concentration risk, dan intraday liquidity metrics. Peserta akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan berbagai metrik likuiditas ke dalam kerangka manajemen likuiditas dan Asset–Liability Management (ALM), serta bagaimana menggunakan metrik tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, stress testing, dan perencanaan kontinjensi. Melalui studi kasus dan praktik terbaik industri, pelatihan ini membantu peserta memahami bagaimana memenuhi ekspektasi regulator sekaligus meningkatkan ketahanan likuiditas bank secara berkelanjutan.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: Memahami konsep, tujuan, dan komponen utama LCR dan NSFR. Menginterpretasikan rasio likuiditas dari sudut pandang bisnis dan risiko. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan LCR dan NSFR. Menggunakan metrik likuiditas tambahan untuk pemantauan likuiditas yang lebih komprehensif. Mengintegrasikan metrik likuiditas ke dalam kerangka ALM dan manajemen risiko. Meningkatkan kualitas pelaporan dan komunikasi likuiditas kepada manajemen dan regulator.

Materi

Overview Liquidity Risk & Regulatory Framework

Konsep risiko likuiditas dalam perbankan Perkembangan regulasi likuiditas global dan domestik Tujuan pengenalan LCR dan NSFR Hubungan likuiditas dengan stabilitas sistem keuangan Peran treasury dan risk management

Liquidity Coverage Ratio (LCR) – In Depth

Definisi dan tujuan LCR Komponen High Quality Liquid Assets (HQLA) Perhitungan net cash outflow Asumsi perilaku deposan dan counterparty Faktor yang mempengaruhi volatilitas LCR

Net Stable Funding Ratio (NSFR) – In Depth

Konsep pendanaan stabil jangka menengah–panjang Available Stable Funding (ASF) dan Required Stable Funding (RSF) Klasifikasi aset dan liabilitas dalam NSFR Dampak NSFR terhadap struktur neraca Keterkaitan NSFR dengan strategi bisnis

Behavioral Assumptions & Model Considerations

Behavioral modeling untuk simpanan dan kredit Non-maturity deposits (NMD) Optionality risk dalam produk perbankan Sensitivitas rasio terhadap perubahan asumsi Tantangan validasi model likuiditas

Beyond LCR & NSFR: Additional Liquidity Metrics

Maturity gap & cash flow mismatch Survival horizon dan liquidity gap analysis Concentration risk (funding & counterparty) Intraday liquidity metrics Early warning indicators likuiditas

Stress Testing & Scenario Analysis

Tujuan stress testing likuiditas Skenario idiosyncratic dan market-wide stress Dampak stress terhadap LCR & NSFR Reverse stress testing likuiditas Pemanfaatan hasil stress testing

Integration with ALM & Treasury Decision Making

Integrasi metrik likuiditas dalam ALM Dampak keputusan treasury terhadap rasio likuiditas Trade-off likuiditas, profitabilitas, dan risiko Hubungan likuiditas dengan FTP dan pricing Pengambilan keputusan berbasis metrik likuiditas

Governance, Reporting & Regulatory Expectations

Kebijakan dan limit likuiditas Pelaporan internal dan eksternal Dashboard likuiditas untuk manajemen Supervisory review dan audit readiness Best practices tata kelola likuiditas

Metode

Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang

Kembali ke Layanan