Valuasi Instrumen Keuangan & Mark-to-Market dalam Treasury Bank

Valuasi Instrumen Keuangan & Mark-to-Market dalam Treasury Bank

Valuasi Instrumen Keuangan & Mark-to-Market dalam Treasury Bank

17 – 18 Desember 2025 Bandung Hotel Zest Sukajadi

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai konsep valuasi instrumen keuangan dan penerapan mark-to-market sebagai bagian penting dari aktivitas treasury dalam industri perbankan modern. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk keuangan—seperti obligasi, surat berharga pasar uang, instrumen derivatif sederhana, serta aset keuangan lainnya—perbankan dituntut untuk mampu menghitung nilai wajar (fair value) secara akurat dan konsisten guna memastikan transparansi laporan keuangan dan efektivitas manajemen risiko. Pelatihan ini membahas prinsip dasar penilaian instrumen keuangan, faktor yang memengaruhi perubahan nilai pasar, serta kerangka akuntansi dan regulasi yang mengatur praktik mark-to-market dalam perbankan. Di tengah kondisi pasar yang fluktuatif, seperti perubahan suku bunga, risiko likuiditas, dan dinamika pasar global, pemahaman terhadap metode valuasi yang tepat sangat diperlukan agar bank mampu memproyeksikan nilai portofolio, memantau sensitivitas risiko, dan mengambil keputusan strategis yang selaras dengan tujuan bisnis. Selain memfokuskan pada aspek teoritis, pelatihan ini juga mengupas aplikasi praktis melalui pendekatan studi kasus dan analisis data pasar untuk mensimulasikan perubahan nilai instrumen keuangan dalam berbagai skenario pasar. Peserta akan mempelajari bagaimana melakukan penilaian menggunakan yield curve, credit spread, durasi, dan convexity, serta memahami bagaimana perubahan parameter pasar memengaruhi nilai instrumen secara signifikan. Pembahasan juga mencakup mekanisme pengakuan keuntungan atau kerugian (unrealized dan realized), penilaian portofolio harian (daily valuation), serta pengawasan nilai wajar sesuai standar regulasi dan kebijakan internal bank. Dengan pemahaman menyeluruh terhadap valuasi dan mark-to-market, peserta diharapkan mampu meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan, memperkuat kontrol risiko pasar, serta mendukung praktik treasury yang akurat, transparan, dan sesuai dengan perkembangan standar perbankan global.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: Memahami prinsip dasar valuasi instrumen keuangan dan konsep nilai wajar (fair value). Mengenali faktor pasar yang memengaruhi perubahan nilai instrumen keuangan. Menerapkan teknik valuasi untuk berbagai jenis instrumen, termasuk obligasi dan instrumen pasar uang. Mengetahui mekanisme mark-to-market dan implikasinya terhadap laporan keuangan bank. Menganalisis pengaruh perubahan parameter pasar terhadap valuasi portofolio. Mengembangkan kemampuan melakukan penilaian dan pelaporan yang akurat sesuai standar regulasi dan kebijakan internal.

Materi

Hari 1 — Dasar-Dasar Valuasi Instrumen Keuangan Konsep Dasar Valuasi & Nilai Wajar Definisi fair value dan relevansinya dalam treasury Prinsip time value of money dan discounting Hierarki nilai wajar (Level 1, 2, dan 3) Valuasi Instrumen Pasar Uang & Surat Berharga Penilaian obligasi: harga, yield, dan hubungan harga–yield Analisis durasi, modified duration, dan convexity Valuasi surat berharga jangka pendek (SBI, deposito nego, commercial paper) Faktor Pasar yang Mempengaruhi Valuasi Pergerakan suku bunga dan kurva imbal hasil (yield curve) Credit spread, risiko likuiditas, dan volatilitas pasar Pengaruh faktor makroekonomi dan sentimen pasar Pendekatan Analitis dalam Valuasi Perhitungan nilai kini arus kas (cash flow) Penggunaan data pasar dan parameter input Interpretasi hasil valuasi dalam konteks risiko pasar Hari 2 — Mark-to-Market & Aplikasi dalam Treasury Konsep dan Mekanisme Mark-to-Market Pengakuan keuntungan/kerugian (realized vs. unrealized) Daily valuation dan kebutuhan data pasar Peran mark-to-market dalam transparansi laporan keuangan Regulasi & Standar Akuntansi Terkait Mark-to-Market Ketentuan regulator (BI, OJK) terkait penilaian aset keuangan Klasifikasi aset keuangan (AC, FVOCI, FVTPL) Kebijakan internal bank dan proses governance dalam penilaian Valuasi Portofolio dan Sensitivitas Risiko Analisis sensitivitas terhadap perubahan suku bunga dan spread Pengukuran risiko nilai instrumen (PV01, DV01) Dampak valuasi terhadap manajemen risiko pasar Aplikasi Praktis & Studi Kasus Valuasi Simulasi perubahan nilai portofolio akibat dinamika pasar Identifikasi error valuasi dan mitigasinya Best practices penilaian dan pelaporan mark-to-market di treasury bank

Metode

Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang

Kembali ke Layanan