Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman strategis dan praktis kepada para profesional di divisi treasury mengenai konsep, pendekatan, dan teknik terkini dalam mengelola risiko pasar dan likuiditas di tengah dinamika pasar keuangan yang semakin fluktuatif. Ketidakpastian geopolitik global, volatilitas suku bunga, perubahan nilai tukar yang tajam, serta ketegangan likuiditas di pasar uang menjadi tantangan nyata bagi pengelola treasury dalam menjaga stabilitas portofolio, memelihara profitabilitas, dan memenuhi regulasi likuiditas yang semakin ketat. Oleh karena itu, pelatihan ini akan membahas secara mendalam bagaimana risiko pasar seperti interest rate risk dan FX risk dapat diukur, dimitigasi, dan dikendalikan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan strategi hedging yang relevan, disertai dengan pembahasan kerangka manajemen likuiditas bank jangka pendek dan jangka panjang sesuai praktik terbaik dan ketentuan OJK maupun BI. Selama dua hari pelatihan, peserta akan dibekali dengan wawasan dan alat analisis yang digunakan dalam aktivitas treasury terkait pengukuran sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, pergerakan nilai tukar, serta pengelolaan likuiditas harian dan struktural. Peserta juga akan diajak untuk memahami integrasi manajemen risiko pasar dan likuiditas dalam kerangka Asset Liability Management (ALM), serta praktik penyusunan limit risiko yang efektif. Pembahasan akan dilengkapi dengan studi kasus real-time, penggunaan model Value at Risk (VaR), gap analysis, serta skenario stress testing untuk menguji ketahanan posisi treasury terhadap kondisi ekstrem pasar. Pelatihan ini sangat relevan diikuti oleh staf hingga manajerial di divisi treasury, manajemen risiko, ALCO support, serta divisi kepatuhan dan perencanaan keuangan, agar mampu membentuk strategi yang tangguh dan adaptif dalam menjaga ketahanan keuangan bank di tengah lingkungan pasar yang dinamis.