ALM & ALCO Decision Framework: Merespons Ketidakpastian Pasar dan Volatilitas Suku Bunga Tahun 2026
ALM & ALCO Decision Framework: Merespons Ketidakpastian Pasar dan Volatilitas Suku Bunga Tahun 2026
Deskripsi
Tahun 2026 ditandai dengan ketidakpastian pasar yang tinggi, volatilitas suku bunga global, serta perubahan signifikan dalam dinamika likuiditas perbankan. Kondisi ini menuntut bank untuk memiliki kerangka pengambilan keputusan ALM dan ALCO yang lebih terstruktur, responsif, dan berbasis analitik. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai konsep pengelolaan aset dan liabilitas (ALM), mekanisme kerja ALCO, serta bagaimana kedua fungsi tersebut harus merespons perubahan pasar secara cepat dan tepat. Peserta akan mempelajari bagaimana volatilitas suku bunga mempengaruhi struktur neraca, risiko repricing, sensitivitas NII dan EVE, serta keterkaitan antara risiko pasar, likuiditas, dan profitabilitas bank. Selain memberikan penguatan konsep, pelatihan ini berfokus pada kemampuan praktis dalam menyusun kerangka kerja pengambilan keputusan, termasuk penggunaan scenario-based decision making, stress testing, analisis gap dan duration, pemantauan indikator risiko, serta tata kelola ALCO yang efektif. Peserta akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan perspektif risiko, kepatuhan, dan strategi bisnis dalam forum ALCO, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya defensif, tetapi juga proaktif dan mampu memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian pasar. Dengan pendekatan yang aplikatif dan relevan dengan kondisi 2026, pelatihan ini membantu bank memperkuat stabilitas neraca, menjaga likuiditas, dan mengoptimalkan profitabilitas melalui pengambilan keputusan ALCO yang sistematis dan informatif.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: Memahami dinamika pasar dan faktor yang memicu volatilitas suku bunga pada tahun 2026 serta dampaknya terhadap ALM. Menguasai prinsip-prinsip pengelolaan aset dan liabilitas dalam konteks risiko pasar, likuiditas, dan kinerja bank. Mengembangkan kerangka pengambilan keputusan ALCO yang terstruktur, komprehensif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Mampu melakukan analisis risiko suku bunga, likuiditas, dan sensitivitas neraca secara kuantitatif dan kualitatif. Memperkuat tata kelola, koordinasi, dan efektivitas fungsi ALCO sebagai komite strategis pengelola neraca bank.
Materi
Hari 1 — Fondasi ALM dan Kerangka Analitik untuk Pengambilan Keputusan Lanskap Pasar Keuangan & Tantangan ALM 2026 Faktor pemicu volatilitas suku bunga global Perubahan perilaku pendanaan dan kompetisi DPK Dampak volatilitas pasar terhadap neraca dan risiko bank Konsep Kunci ALM dan Keterkaitannya dengan Profitabilitas Bank Struktur aset dan liabilitas: karakteristik, repricing, dan risiko Analisis gap, duration, dan pengukuran IRRBB (NII & EVE sensitivity) Pengaruh suku bunga terhadap portofolio kredit dan surat berharga ALCO Decision Framework: Prinsip dan Mekanisme Kerja Integrasi risk appetite, strategi bisnis, dan regulasi Analisis dan pelaporan ALCO yang efektif Peran data analytics, behavioral modeling, dan forecasting Hari 2 — Strategi Respons Pasar dan Implementasi Kerangka Keputusan ALCO Strategi Mengelola Risiko Suku Bunga di Tengah Volatilitas 2026 Mitigasi IRRBB: repricing strategy, hedging, portofolio mix Dampak skenario suku bunga naik-turun terhadap NII dan EVE Penyesuaian pricing kredit dan dana dalam kondisi pasar berubah Manajemen Likuiditas dan Funding Strategy Analisis likuiditas: cash flow projection, LCR, NSFR Pengembangan strategi funding jangka pendek dan jangka panjang Early warning indicators dan liquidity contingency planning Scenario Planning & Stress Testing untuk Pengambilan Keputusan ALCO Penyusunan skenario volatilitas pasar dan funding stress Analisis dampak pada neraca, likuiditas, dan profitabilitas Rekomendasi taktis dan strategis berbasis hasil stress test Governance & Best Practices Implementasi Keputusan ALCO Struktur ALCO, mekanisme eskalasi, dan accountability Penguatan koordinasi antar unit: treasury, risiko, kredit, dan bisnis Implementasi keputusan ALCO dan monitoring terhadap hasilnya
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang harga OFFLINE : Rp. 8.000.000,- / Participant / Non Residential / Offline Public Training / Running dengan kuota minimal 3 peserta ONLINE : Rp. 4.000.000,- / Participant / Online Public Training / Running dengan Kuota Minimal 3 peserta In House Training (Hubungi Kami untuk mendapatkan Harga Khusus)