Model Risk Management: Validasi Model dan Pengendalian Risiko Model
Model Risk Management: Validasi Model dan Pengendalian Risiko Model
Deskripsi
Di era perbankan modern yang semakin mengandalkan teknologi, data, dan model analitik dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan model menjadi instrumen penting dalam berbagai aspek, mulai dari penilaian risiko kredit, stress testing, pricing produk, hingga pengelolaan portofolio dan proyeksi keuangan. Namun, ketergantungan terhadap model juga menimbulkan risiko model (model risk), yaitu potensi kerugian yang muncul akibat kesalahan dalam asumsi, struktur, pengembangan, penggunaan, atau interpretasi hasil model. Dalam konteks regulasi dan tata kelola risiko yang semakin ketat, pengelolaan risiko model (Model Risk Management/MRM) menjadi bagian integral dari kerangka manajemen risiko bank. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai konsep risiko model, tahapan siklus hidup model, serta pendekatan validasi dan mitigasi risiko model sesuai standar regulator dan praktik terbaik internasional seperti dari Basel Committee dan SR 11-7 (Federal Reserve). Peserta akan mempelajari bagaimana membangun kerangka kerja MRM yang efektif, termasuk peran governance, kebijakan, dan kontrol internal terhadap siklus pengembangan dan penggunaan model. Selain itu, pelatihan ini akan memperdalam praktik validasi model (model validation) secara independent baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memastikan bahwa model yang digunakan tetap akurat, relevan, dan tidak bias. Penekanan juga diberikan pada pentingnya dokumentasi model, pengujian back-testing, analisis sensitivitas, serta penggunaan threshold dan indikator performa model (model performance metrics). Di samping itu, peserta akan melakukan simulasi pengujian model dan menyusun langkah mitigasi terhadap risiko model yang ditemukan. Dengan pelatihan ini, diharapkan para profesional dari divisi manajemen risiko, pengembangan model, audit internal, maupun IT governance dapat meningkatkan kapabilitas dalam menjaga integritas, akurasi, dan keandalan penggunaan model di seluruh fungsi perbankan.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat: Memberikan pemahaman komprehensif tentang risiko model dan dampaknya terhadap operasional dan stabilitas bank. Membekali peserta dengan pengetahuan mengenai kerangka kerja pengelolaan risiko model yang efektif dan sesuai regulasi. Meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan validasi dan verifikasi model secara independen dan objektif. Mendorong penguatan tata kelola (governance) terhadap siklus hidup model dari pengembangan hingga pengawasan. Menyusun strategi mitigasi dan pelaporan risiko model untuk mendukung akuntabilitas dan ketahanan bank secara keseluruhan.
Materi
Hari 1 – Konsep dan Pengelolaan Risiko Model Pengantar Model Risk Management (MRM) Definisi dan cakupan risiko model Jenis-jenis model dalam perbankan: scoring, rating, forecasting, stres testing Kerangka regulasi dan standar internasional (Basel, SR 11-7, OJK) Siklus Hidup Model dan Tata Kelola MRM Tahapan pengembangan, validasi, penggunaan, dan dekomisioning model Peran three lines of defense dalam MRM Penyusunan kebijakan MRM dan governance model Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Model Sumber risiko model: kesalahan input, asumsi, struktur, data, dan penggunaannya Klasifikasi risiko model berdasarkan dampak dan kompleksitas Tools dan indikator untuk pemantauan risiko model Studi Kasus MRM di Perbankan Analisis kegagalan model dalam praktik (model failure case) Praktik baik pengendalian risiko model di bank internasional Hari 2 – Validasi Model dan Mitigasi Risiko Pendekatan dan Metodologi Validasi Model Validasi kuantitatif: back-testing, benchmarking, stress testing Validasi kualitatif: review asumsi, struktur model, dokumentasi Penerapan model performance metrics (RMSE, Gini, KS, ROC curve, dll.) Peran Unit Validasi Model dan Independensi Fungsi Organisasi fungsi validasi dalam struktur risiko bank Standar kompetensi validator dan prosedur validasi berkala Hubungan antara developer, user, dan validator model Pengendalian dan Mitigasi Risiko Model Early warning untuk deteriorasi performa model Threshold model dan action plan bila performa menurun Remediasi dan pemutakhiran model Simulasi Validasi Model dan Penyusunan Laporan Risiko Model Studi kasus validasi model scoring kredit Penyusunan executive summary validasi dan rekomendasi mitigasi
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang