Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai bank, khususnya di Divisi Manajemen Risiko, Tresuri, dan ALCO Support Unit, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko pasar, dengan fokus pada eksposur terhadap fluktuasi suku bunga dan nilai tukar valuta asing (valas). Dalam kondisi pasar yang semakin dinamis dan volatil, bank menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas portofolio keuangannya. Risiko pasar dapat timbul dari perubahan suku bunga acuan (BI Rate, Fed Rate), nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, maupun harga pasar dari instrumen keuangan yang dimiliki bank. Pengelolaan yang tidak memadai atas risiko-risiko ini dapat menyebabkan kerugian signifikan, baik dari sisi pendapatan bunga maupun nilai tercatat aset dan kewajiban bank. Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai kerangka kerja manajemen risiko pasar yang sesuai dengan ketentuan regulator, termasuk POJK 18/POJK.03/2016 serta prinsip-prinsip Basel II dan III. Selain membahas teori dasar dan metodologi pengukuran risiko pasar, pelatihan ini juga mengulas praktik terbaik dalam pengelolaan risiko suku bunga (interest rate risk in the banking book/ IRRBB) dan risiko nilai tukar, termasuk teknik stress testing, penggunaan Value at Risk (VaR), dan skenario analisis. Peserta juga akan diajak memahami bagaimana sensitivitas suku bunga dan kurs dapat memengaruhi posisi neraca bank, serta bagaimana pengambilan keputusan strategis dalam ALCO dapat memitigasi dampak risiko tersebut. Studi kasus dan latihan praktis akan memperkuat pemahaman teknis sekaligus kesiapan peserta dalam mengelola risiko pasar secara aktif dan terukur.