Pelatihan ini dirancang untuk membekali praktisi perbankan dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko pasar serta risiko likuiditas yang melekat dalam kegiatan operasional perbankan. Risiko pasar—termasuk risiko suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan komoditas—serta risiko likuiditas yang muncul akibat ketidakseimbangan arus kas atau akses terbatas terhadap dana, merupakan dua jenis risiko utama yang secara langsung berdampak pada stabilitas dan kinerja keuangan bank. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari pendekatan analitis dan kuantitatif yang digunakan dalam mengukur risiko, termasuk penggunaan Value at Risk (VaR), analisis sensitivitas, gap analysis, dan stress testing. Pelatihan ini juga menyoroti pentingnya pemantauan posisi pasar, strategi pendanaan, serta penerapan kebijakan manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan regulator seperti OJK dan Basel Framework. Melalui penyampaian materi berbasis studi kasus aktual, diskusi interaktif, dan latihan praktis, peserta akan memahami bagaimana risiko pasar dan likuiditas dapat berdampak pada posisi keuangan bank serta bagaimana cara mengantisipasinya secara efektif. Peserta juga akan diperkenalkan pada tools dan teknik terkini yang digunakan dalam pemodelan risiko serta bagaimana informasi tersebut diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan strategis. Pelatihan ini sangat relevan bagi staf manajemen risiko, treasury, keuangan, audit internal, serta unit-unit yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pengendalian eksposur risiko pasar dan likuiditas.