Advanced Treasury Analytics

Advanced Treasury Analytics

Advanced Treasury Analytics

14 - 15 July 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Di era perbankan yang serba cepat, fungsi Treasury telah bertransformasi dari unit operasional menjadi pusat profitabilitas yang digerakkan oleh data. Pelatihan ini dirancang untuk membekali profesional Treasury dengan kemampuan Advanced Analytics guna meningkatkan akurasi prediksi arus kas, optimasi portofolio investasi, dan manajemen risiko pasar. Peserta akan mempelajari bagaimana mengolah data transaksi yang masif menjadi wawasan strategis, memungkinkan bank untuk melakukan penempatan dana yang lebih presisi dan pengambilan keputusan perdagangan (trading) yang lebih cepat di tengah volatilitas pasar global.

Selama dua hari, peserta akan mengeksplorasi pemanfaatan Machine Learning dan Predictive Modeling dalam memprediksi perilaku likuiditas nasabah serta tren suku bunga. Fokus utama pelatihan ini adalah menjembatani celah antara metode Treasury tradisional dengan teknologi analisis modern, sehingga tim Treasury mampu mendeteksi peluang pasar lebih awal dan memitigasi risiko dengan lebih terukur. Dengan pendekatan praktis, pelatihan ini bertujuan menciptakan unit Treasury yang tangkas, efisien, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap bottom-line bank melalui strategi berbasis data.

Tujuan

  • Prediksi Likuiditas Presisi: Mampu membangun model prediksi arus kas masuk dan keluar nasabah secara real-time untuk menghindari idle fund
  • Optimasi Portofolio & Yield: Menggunakan teknik analisis kuantitatif untuk memaksimalkan hasil investasi pada instrumen pasar uang dan surat berharga
  • Visualisasi Risiko Strategis: Menciptakan Dashboard Treasury yang interaktif untuk memantau paparan risiko pasar dan posisi limit secara instan.
  • Efisiensi Pengambilan Keputusan

Materi

1. Data Foundations & Predictive Liquidity Modeling

  • The Power of Data in Modern Treasury: Pergeseran dari Descriptive ke Predictive Analytics dalam pengelolaan dana.
  • Customer Behavioral Analytics: Memodelkan pola penarikan dana nasabah (Deposit Run-off) dan penggunaan fasilitas kredit.
  • Forecasting Cash Flows with AI: Teknik peramalan arus kas harian dan mingguan menggunakan algoritma Time-Series.
  • Intraday Liquidity Management: Optimasi saldo pada sistem pembayaran real-time (RTGS/BI-FAST) untuk efisiensi biaya bunga.
  • Integrating Macroeconomic Data: Menghubungkan variabel ekonomi global dengan strategi penempatan posisi Foreign Exchange (FX).

2. Portfolio Optimization & Risk Analytics

  • Algorithmic Trading Basics for Treasury: Mengenal prinsip kerja otomasi perdagangan dalam pasar uang dan valas.
  • Yield Curve Analytics: Teknik analisis kurva imbal hasil untuk menentukan strategi investasi surat berharga jangka panjang vs pendek.
  • Advanced Value at Risk (VaR) & Stress Testing: Menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mengukur potensi kerugian portofolio di skenario ekstrem.
  • Dynamic Funds Transfer Pricing (FTP): Penggunaan data analytics untuk penetapan harga internal yang lebih kompetitif dan adil.
  • Building Treasury Intelligence Dashboards: Workshop perancangan visualisasi data untuk mendukung rapat ALCO dan pengambilan keputusan direksi.
  • Case Study

Peserta

  • Divisi Treasury
  • Divisi Finance
  • Divisi Risk Management
  • Divisi Asset Liability Management (ALMA)
  • Divisi Investment & Funding

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan