Pemodelan Keuangan Portofolio Obligasi Komprehensif untuk Institusi Keuangan (Pengukuran, Pemantauan, dan Mitigasi Pengelolaan Risiko Obligasi)
Pemodelan Keuangan Portofolio Obligasi Komprehensif untuk Institusi Keuangan (Pengukuran, Pemantauan, dan Mitigasi Pengelolaan Risiko Obligasi)
Deskripsi
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik pemodelan keuangan portofolio obligasi bagi institusi keuangan. Peserta akan mempelajari pendekatan komprehensif mulai dari perhitungan nilai obligasi, pengukuran risiko pasar dan risiko kredit, pemantauan kinerja portofolio, hingga strategi mitigasi risiko. Dengan pemahaman ini, peserta akan mampu mengoptimalkan portofolio obligasi serta mematuhi standar regulasi yang berlaku di Indonesia maupun internasional.
Tujuan
- Memahami konsep dasar obligasi dan karakteristik instrumen pasar obligasi.
- Menguasai metode pemodelan keuangan portofolio obligasi (pricing, yield, durasi, convexity).
- Mengukur risiko obligasi (risiko pasar, risiko suku bunga, risiko kredit).
- Memantau dan mengevaluasi kinerja portofolio obligasi secara berkesinambungan.
- Menyusun strategi mitigasi risiko dan optimalisasi portofolio sesuai profil risiko institusi keuangan.
Materi
- Konsep Dasar dan Karakteristik Obligasi
- Jenis obligasi: pemerintah, korporasi, syariah
- Karakteristik obligasi: kupon, tenor, yield
- Pasar obligasi: primer dan sekunder
- Regulasi dan standar akuntansi yang relevan
- Perhitungan nilai obligasi (bond pricing)
- Yield to Maturity (YTM), Yield Curve, dan Spread
- Durasi, Modified Duration, dan Convexity
- Perhitungan sensitivitas harga terhadap suku bunga
- Risiko pasar (interest rate risk, price risk)
- Risiko kredit (credit spread risk)
- Risiko likuiditas dan risiko konsentrasi
- Value at Risk (VaR) untuk portofolio obligasi
- Key Performance Indicators (KPI) portofolio obligasi
- Stress testing portofolio obligasi
- Teknik mitigasi risiko obligasi (hedging, diversifikasi, limit exposure)
- Integrasi manajemen risiko obligasi dengan kebijakan investasi institusi keuangan
- Latihan pemodelan portofolio obligasi menggunakan data aktual
- Analisis sensitivitas suku bunga
- Penyusunan strategi optimalisasi portofolio sesuai profil risiko
- Pemodelan Keuangan Obligasi
- Pengukuran Risiko Portofolio Obligasi
- Pemantauan Kinerja dan Strategi Mitigasi Risiko
- Workshop / Studi Kasus
Peserta
Divisi Treasury
Divisi Manajemen Risiko
Divisi Keuangan & Akuntansi
Divisi Investment Banking / Fixed Income
Divisi Analis Keuangan / Investment Analyst
Divisi Data & Business Intelligence
Divisi Perencanaan Strategis
Divisi Kepatuhan (Compliance)
Divisi Audit Internal
Divisi Pengendalian Internal
Metode
• Pre Test
• Presentasi Materi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Post Test
Fasilitas
• Training Amenities
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
• Sertifikat
• Souvenir
• 2x Coffee Break, 1x Lunch