A TO Z INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB) Pembekalan Perhitungan IRRBB dan Simulasi Pricing dengan Excel-Based
A TO Z INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB) Pembekalan Perhitungan IRRBB dan Simulasi Pricing dengan Excel-Based
Deskripsi
Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi perbankan akibat perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga dan nilai ekonomi bank. Pengelolaan risiko suku bunga yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan serta memastikan bank mampu mengelola aset dan liabilitas secara optimal di tengah dinamika pasar keuangan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep hingga implementasi pengelolaan IRRBB dalam aktivitas perbankan. Peserta akan mempelajari metode perhitungan IRRBB, analisis dampak perubahan suku bunga terhadap Net Interest Income (NII) dan Economic Value of Equity (EVE), serta melakukan simulasi pricing menggunakan model berbasis Excel. Dengan pendekatan praktis, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis dan pengelolaan risiko suku bunga secara lebih efektif.
Tujuan
- Memahami konsep dan kerangka pengelolaan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).
- Meningkatkan pemahaman mengenai metode perhitungan dan pengukuran risiko suku bunga pada banking book.
- Memahami dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja keuangan bank.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan simulasi pricing dan analisis IRRBB menggunakan model berbasis Excel.
Materi
- Konsep Dasar Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Sumber dan Jenis Risiko Suku Bunga pada Banking Book
- Kerangka Regulasi dan Manajemen IRRBB pada Perbankan
- Pengukuran IRRBB: Economic Value of Equity (EVE) dan Net Interest Income (NII)
- Teknik Gap Analysis dan Repricing Analysis
- Behavioral Assumption dalam Pengelolaan IRRBB
- Scenario Analysis dan Stress Testing Risiko Suku Bunga
- Strategi Pengelolaan Risiko Suku Bunga pada Banking Book
- Best Practice
Peserta
- Perbankan (Risk Management / Market Risk / IRRBB)
- Treasury / Asset Liability Management (ALM)
- Keuangan & Akuntansi
- Risk Management / Enterprise Risk Management
- Compliance / Kepatuhan
- Internal Audit
- Manajemen Umum / Strategic Management
- Business Analytics / Data Analysis
- Product Development / Pricing
- Perencanaan Keuangan / Financial Planning
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch