Integrated Credit Risk Framework Sesuai Basel III/IV

Integrated Credit Risk Framework Sesuai Basel III/IV

Integrated Credit Risk Framework Sesuai Basel III/IV

22 - 23 June 2026 Malang Hotel Ibis Style

Deskripsi

Penerapan kerangka manajemen risiko kredit yang terintegrasi menjadi tuntutan utama bagi industri perbankan dalam menghadapi penguatan standar permodalan dan pengawasan global yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision melalui Basel III dan penyempurnaannya pada Basel IV. Ketentuan ini tidak hanya menekankan kecukupan modal berbasis risiko (risk-based capital), tetapi juga kualitas pengukuran risiko kredit, penguatan stress testing, transparansi pelaporan, serta integrasi antara manajemen risiko, bisnis, dan perencanaan strategis bank. Perubahan pada perhitungan Risk-Weighted Assets (RWA), penguatan standardized approach, pembatasan penggunaan internal rating-based (IRB) models, serta output floor requirement menuntut bank untuk menyesuaikan kerangka kerja risiko kredit secara menyeluruh dan terstruktur.

Di tingkat domestik, implementasi prinsip Basel juga diselaraskan dengan ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Divisi Kredit, Risk Management, dan unit terkait harus memiliki pemahaman komprehensif mengenai integrasi antara kebijakan kredit, model risiko, pengendalian internal, hingga pelaporan regulasi. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Integrated Credit Risk Framework yang selaras dengan Basel III/IV, mencakup aspek governance, risk measurement, capital impact, hingga risk culture. Melalui pendekatan konseptual dan studi kasus implementasi, peserta akan mampu menghubungkan praktik analisis kredit sehari-hari dengan implikasi terhadap permodalan, profitabilitas, dan ketahanan bank secara keseluruhan.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Memahami prinsip utama Basel III/IV dan implikasinya terhadap manajemen risiko kredit.
  2. Menjelaskan keterkaitan antara risiko kredit, perhitungan RWA, dan kecukupan modal.
  3. Membangun kerangka kerja risiko kredit yang terintegrasi dari origination hingga monitoring.
  4. Mengidentifikasi kelemahan dalam proses kredit yang berdampak pada peningkatan capital charge.
  5. Mengintegrasikan stress testing dan scenario analysis dalam pengelolaan portofolio kredit.
  6. Memastikan keselarasan kebijakan kredit dengan tata kelola dan regulasi domestik.
  7. Meningkatkan kualitas pengendalian internal dan pelaporan risiko kredit.

Materi

Hari 1 – Regulatory Foundation & Risk Measurement

1. Overview Basel III/IV Framework

  • Evolusi Basel I, II, III hingga Basel IV
  • Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 3 dalam konteks risiko kredit
  • Output floor dan implikasi terhadap model internal
  • Hubungan Basel dengan regulasi nasional

 

2. Risk-Weighted Assets (RWA) & Capital Adequacy

  • Konsep RWA untuk risiko kredit
  • Standardized Approach vs Internal Rating-Based (IRB)
  • Credit Conversion Factor (CCF)
  • Dampak kualitas agunan terhadap capital charge

3. Credit Risk Measurement & Modeling

  • Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD)
  • Expected Loss vs Unexpected Loss
  • Model validation & governance
  • Keterkaitan dengan IFRS 9 dan Expected Credit Loss

4. Credit Risk Governance & Three Lines of Defense

  • Peran Divisi Kredit, Risk Management, dan Audit
  • Limit structure & delegated authority
  • Credit policy alignment dengan risk appetite
  • Dokumentasi dan pengendalian internal

Hari 2 – Integration, Stress Testing & Portfolio Strategy

5. Integrated Credit Risk Lifecycle

  • Credit origination & underwriting discipline
  • Risk-based pricing & profitability analysis
  • Portfolio monitoring & early warning system
  • Remedial management & recovery strategy

 

6. Stress Testing & Scenario Analysis

  • Regulatory stress testing framework
  • Macro-economic variable impact analysis
  • Sensitivity analysis terhadap sektor industri
  • Integrasi hasil stress test ke capital planning

7. Portfolio Management & Concentration Risk

  • Sectoral & single obligor concentration
  • Large exposure framework
  • Diversification strategy
  • Portfolio rebalancing & risk mitigation

8. Implementation Roadmap & Continuous Improvement

  • Gap analysis terhadap ketentuan Basel III/IV
  • Penyusunan action plan penguatan framework
  • Monitoring KPI risiko kredit
  • Membangun budaya risiko (risk culture) di Divisi Kredit

Peserta

Kredit

Perbankan

Manajemen

Keuangan & Akuntansi

Hukum

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test

Fasilitas

• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan