STRESS TESTING ATAS TIGA RISIKO UTAMA: Stress Testing dan Simulasi pada Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas

STRESS TESTING ATAS TIGA RISIKO UTAMA: Stress Testing dan Simulasi pada Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas

STRESS TESTING ATAS TIGA RISIKO UTAMA: Stress Testing dan Simulasi pada Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas

27-28 April 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Dalam industri perbankan, ketahanan terhadap berbagai potensi risiko menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur ketahanan tersebut adalah stress testing, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menguji kemampuan bank dalam menghadapi kondisi ekstrem atau skenario krisis yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan profil risiko. Stress testing tidak hanya membantu mengidentifikasi potensi kerugian, tetapi juga menjadi alat penting dalam proses perencanaan modal dan pengambilan keputusan strategis.

Pelatihan Stress Testing atas Tiga Risiko Utama: Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, metodologi, serta praktik pelaksanaan stress testing pada tiga risiko utama dalam perbankan. Peserta akan mempelajari teknik penyusunan skenario stres, metode analisis dampak terhadap portofolio bank, serta simulasi penerapan stress testing untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak menentu dan memperkuat kerangka manajemen risiko secara menyeluruh.

Tujuan

  • Memberikan pemahaman mengenai konsep dan pentingnya stress testing dalam manajemen risiko perbankan.
  • Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi skenario risiko ekstrem yang berpotensi mempengaruhi kinerja bank.
  • Membekali peserta dengan metode dan teknik pelaksanaan stress testing pada risiko kredit, pasar, dan likuiditas.
  • Meningkatkan kemampuan analisis dampak risiko terhadap kondisi keuangan dan permodalan bank.
  • Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis hasil stress testing dan simulasi risiko.

Materi

Hari Pertama

  1. Konsep Dasar Stress Testing dalam Manajemen Risiko Perbankan
  2. Regulasi dan Praktik Stress Testing di Industri Perbankan
  3. Kerangka Kerja Stress Testing dan Penyusunan Skenario Risiko
  4. Stress Testing pada Risiko Kredit
  5. Identifikasi faktor pemicu risiko kredit
  6. Analisis dampak perubahan kualitas kredit
  7. Simulasi peningkatan NPL dan dampaknya terhadap portofolio kredit
  8. Stress Testing pada Risiko Pasar
  9. Pengaruh perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga pasar
  10. Analisis sensitivitas portofolio terhadap volatilitas pasar
  11. Studi Kasus Stress Testing Risiko Kredit dan Pasar

Hari Kedua

  1. Stress Testing pada Risiko Likuiditas
  2. Analisis ketahanan likuiditas terhadap skenario krisis
  3. Simulasi penarikan dana besar-besaran (bank run)
  4. Dampak terhadap rasio likuiditas bank
  5. Integrasi Stress Testing dalam Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi
  6. Metode Pengukuran Dampak Stress Testing terhadap Modal dan Profitabilitas
  7. Penyusunan Laporan Hasil Stress Testing dan Rekomendasi Manajemen
  8. Simulasi Penyusunan Skenario Stress Testing Terintegrasi
  9. Diskusi Studi Kasus dan Best Practice Implementasi Stress Testing di Perbankan

Peserta

  • Risk Management
  • Kredit / Credit Risk
  • Treasury
  • Asset Liability Management (ALMA)
  • Keuangan & Akuntansi
  • Perencanaan Strategis
  • Internal Audit
  • Top Management / Direksi

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermarker)
  • Sertifikat
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan