Integrasi Sistem Core Banking dan Market Risk System untuk Pelaporan ATMR Otomatis

Integrasi Sistem Core Banking dan Market Risk System untuk Pelaporan ATMR Otomatis

Integrasi Sistem Core Banking dan Market Risk System untuk Pelaporan ATMR Otomatis

22 - 23 September 2026 Jakarta hotel asyana kemayoran

Deskripsi

Dalam era digitalisasi sistem keuangan, bank dituntut untuk menyajikan laporan ATMR Risiko Pasar (Aset Tertimbang Menurut Risiko) secara cepat, akurat, dan sesuai regulasi OJK serta Basel Framework. Proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini harus bertransformasi menjadi otomatis dan terintegrasi melalui sinergi antara Core Banking System (CBS) dan Market Risk System (MRS).

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme integrasi data dan sistem antara unit bisnis treasury, risk management, dan IT untuk menghasilkan pelaporan ATMR Risiko Pasar yang terotomasi, valid, dan sesuai dengan persyaratan regulator.

Peserta akan mempelajari alur data, arsitektur sistem, mapping produk dan risiko, serta teknik otomasi pelaporan ATMR dengan memanfaatkan tools analisis, database, dan API. Selain itu, pelatihan ini juga membahas pengendalian kualitas data (data governance) dan compliance dalam proses integrasi sistem keuangan bank.

Dengan pendekatan praktis berbasis studi kasus perbankan, pelatihan ini sangat relevan untuk mendukung implementasi Basel III, ICAAP, dan Enterprise Risk Management (ERM) secara efektif melalui sistem digital yang terintegrasi.

Tujuan

  • Memahami konsep dasar dan fungsi integrasi antara Core Banking System dan Market Risk System.
  • Mengetahui alur data risiko pasar dari transaksi hingga pelaporan ATMR.
  • Mampu menyusun data mapping, parameter, dan struktur integrasi antar sistem.
  • Menerapkan otomasi pelaporan ATMR Risiko Pasar berbasis sistem.
  • Mengidentifikasi kendala teknis dan risiko operasional dalam integrasi sistem.
  • Menjamin akurasi, validitas, dan keamanan data dalam proses pelaporan risiko pasar bank.

Materi

  • Pengantar Integrasi Sistem Pelaporan Risiko Bank
  • Konsep dasar ATMR Risiko Pasar dan perannya dalam KPMM.
  • Tantangan pelaporan manual dan urgensi otomasi pelaporan.
  • Arsitektur umum sistem risiko bank: CBS, MRS, Data Warehouse, dan Reporting System.
  • Peran integrasi sistem dalam tata kelola risiko dan pelaporan ke regulator.
  • Struktur dan Arsitektur Sistem Core Banking & Market Risk
  • Struktur data utama dalam Core Banking System (produk, posisi, dan transaksi).
  • Komponen Market Risk System (pricing, valuation, sensitivities, VaR, exposure).
  • Identifikasi titik integrasi (interface points) antara CBS dan MRS.
  • Pemanfaatan middleware, API, dan data warehouse untuk integrasi sistem.
  • Data Mapping dan Parametrik Risiko Pasar
  • Mapping akun produk perbankan dengan kategori risiko pasar (interest rate, FX, equity, commodity).
  • Penentuan parameter risiko: delta, vega, duration, volatility.
  • Penyusunan data dictionary dan referensi risiko pasar bank.
  • Studi kasus: pembuatan struktur mapping produk ke posisi risiko pasar.
  • Otomasi Proses dan Alur Data Pelaporan ATMR
  • Desain alur data otomatis dari CBS → MRS → Risk Reporting System.
  • Pembuatan template data interface untuk transaksi harian.
  • Validasi dan rekonsiliasi data risiko pasar sebelum pelaporan.
  • Simulasi: proses otomasi perhitungan ATMR Risiko Pasar berbasis sistem.
  • Kualitas Data, Validasi, dan Compliance
  • Prinsip data governance dan data quality control.
  • Audit trail dan dokumentasi integrasi sistem.
  • Regulasi OJK terkait pelaporan risiko pasar dan ATMR.
  • Mekanisme validasi hasil perhitungan ATMR oleh auditor internal/regulator.
  • Studi Kasus dan Simulasi Implementasi
  • Studi kasus: contoh proyek integrasi CBS–MRS pada bank umum dan BPD.
  • Simulasi: merancang mini blue-print integrasi data ATMR Risiko Pasar.
  • Identifikasi risiko implementasi dan langkah mitigasi.
  • Diskusi: strategi meningkatkan efisiensi pelaporan risiko melalui sistem digital.
  • Rencana Implementasi dan Evaluasi
  • Penyusunan roadmap integrasi sistem di lingkungan bank peserta.
  • Evaluasi kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
  • Identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan dan sertifi

Peserta

Divisi Information Technology (IT)

Divisi Risk Management

Divisi Market Risk

Divisi Treasury

Divisi Finance & Accounting

Divisi Regulatory Reporting

Divisi Digital Transformation

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test 

Fasilitas


• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan