Risiko likuiditas dan risiko pasar merupakan dua risiko utama yang harus dikelola secara terintegrasi oleh bank, khususnya dalam aktivitas Treasury dan transaksi valuta asing. Perubahan kondisi pasar, volatilitas nilai tukar, pergerakan suku bunga, perubahan arus dana nasabah, serta ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu dapat memberikan dampak signifikan terhadap posisi likuiditas, pendapatan, modal, dan stabilitas bank.

Transaksi valuta asing memiliki karakteristik risiko yang kompleks karena melibatkan perubahan nilai tukar, posisi terbuka valuta asing, settlement risk, counterparty risk, serta potensi kerugian akibat volatilitas pasar. Oleh karena itu, bank membutuhkan kerangka pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi dan mengukur eksposur secara tepat sekaligus memastikan aktivitas trading tetap berada dalam risk appetite dan limit yang ditetapkan.

Pelatihan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai liquidity risk management dan foreign exchange market risk management, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran eksposur, penetapan limit, monitoring posisi, stress testing, hingga strategi mitigasi. Peserta juga akan memahami keterkaitan antara aktivitas Treasury, ALMA, likuiditas, risiko pasar, dan pengelolaan posisi valas.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan monitoring dan pengendalian risiko likuiditas maupun risiko pasar transaksi valas serta mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi perubahan kondisi pasar.