Stress Testing and Scenario Analysis untuk Meningkatkan Risk Preparedness Perbankan

Stress Testing and Scenario Analysis untuk Meningkatkan Risk Preparedness Perbankan

Stress Testing and Scenario Analysis untuk Meningkatkan Risk Preparedness Perbankan

14 - 15 September 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Lingkungan bisnis perbankan yang semakin dinamis menuntut bank memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dampak berbagai kondisi ekstrem sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis. Perubahan suku bunga, volatilitas nilai tukar, perlambatan ekonomi, peningkatan kredit bermasalah, tekanan likuiditas, perubahan harga aset, risiko pasar, gangguan operasional, serangan siber, hingga perubahan kondisi geopolitik dapat memberikan dampak yang saling berkaitan terhadap kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, dan permodalan bank. Dalam kondisi tersebut, Stress Testing and Scenario Analysis menjadi instrumen penting dalam kerangka manajemen risiko karena membantu bank mengukur ketahanan terhadap berbagai adverse scenarios, mengidentifikasi potensi kerentanan, serta menentukan langkah mitigasi secara lebih dini. Stress testing tidak hanya berfungsi sebagai proses pemenuhan kebutuhan regulasi, tetapi juga dapat menjadi alat strategis bagi manajemen dalam menentukan risk appetite, perencanaan modal dan likuiditas, strategi bisnis, serta kesiapan menghadapi kondisi pasar yang penuh ketidakpastian.

Pelatihan Stress Testing and Scenario Analysis untuk Meningkatkan Risk Preparedness Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif sekaligus kemampuan praktis dalam membangun dan menerapkan stress testing framework yang terintegrasi dengan manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Peserta akan mempelajari konsep dan metodologi stress testing, penyusunan baseline dan adverse scenarios, identifikasi risk drivers, sensitivity analysis, reverse stress testing, serta pengukuran dampak terhadap risiko kredit, pasar, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan. Pelatihan juga membahas bagaimana hasil stress testing diterjemahkan menjadi Risk Mitigation Action Plan, early warning indicators, serta strategi respons manajemen. Melalui studi kasus, simulasi skenario, analisis data, stress testing exercise, dan workshop, peserta diharapkan mampu membangun pendekatan stress testing yang lebih forward-looking dan menghasilkan Risk Preparedness Framework yang dapat mendukung ketahanan serta kesinambungan bisnis perbankan.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami konsep dan metodologi Stress Testing and Scenario Analysis.
  • Mengidentifikasi risk drivers dan menyusun skenario risiko perbankan.
  • Mengukur dampak skenario terhadap kredit, pasar, likuiditas, laba, dan modal.
  • Menerapkan sensitivity analysis dan reverse stress testing.
  • Mengintegrasikan hasil stress testing dengan risk appetite dan strategi mitigasi.
  • Menyusun Risk Preparedness and Stress Testing Action Plan.

Materi

Materi 1. Stress Testing Framework dalam Manajemen Risiko Perbankan

Sub Materi

  • Konsep dan tujuan Stress Testing dalam industri perbankan.
  • Peran stress testing dalam Enterprise Risk Management.
  • Hubungan stress testing dengan Risk Appetite Framework.
  • Jenis stress testing dan pendekatan top-down serta bottom-up.
  • Governance, roles, responsibilities, dan dokumentasi stress testing.
  • Stress Testing Framework & Policy.

Materi 2. Scenario Design dan Risk Drivers Analysis

Sub Materi

  • Identifikasi risk drivers utama perbankan.
  • Penyusunan baseline, adverse, dan severe scenarios.
  • Skenario perubahan suku bunga dan nilai tukar.
  • Skenario perlambatan ekonomi dan peningkatan NPL.
  • Skenario tekanan likuiditas dan volatilitas pasar.
  • Pengembangan combined scenario dan scenario correlation.

Materi 3. Credit Risk Stress Testing dan Asset Quality

Sub Materi

  • Identifikasi sensitivitas portofolio kredit terhadap kondisi ekonomi.
  • Dampak stress scenario terhadap NPL, migration, dan credit loss.
  • Stress testing berdasarkan sektor, segmen, wilayah, dan konsentrasi kredit.
  • Analisis dampak restrukturisasi dan penurunan kualitas kredit.
  • Estimasi dampak terhadap profitability dan capital.
  • Penyusunan Credit Risk Stress Testing Matrix.

Materi 4. Market Risk dan Liquidity Stress Testing

Sub Materi

  • Stress testing risiko suku bunga dan nilai tukar.
  • Analisis dampak perubahan harga dan volatilitas pasar.
  • Liquidity Stress Testing dan cash flow under stress.
  • Identifikasi liquidity gap dan funding concentration.
  • Analisis ketahanan sumber pendanaan.
  • Penyusunan Liquidity Contingency Response.

Materi 5. Capital, Profitability dan Reverse Stress Testing

Sub Materi

  • Analisis dampak stress scenario terhadap laba dan permodalan.
  • Hubungan capital adequacy, profitability, dan risk exposure.
  • Sensitivity analysis dan what-if analysis.
  • Konsep dan penerapan Reverse Stress Testing.
  • Identifikasi kondisi yang dapat mengancam viability bank.
  • Menentukan management trigger dan risk tolerance threshold.

Materi 6. Workshop Integrated Stress Testing dan Risk Preparedness

Sub Materi

  • Studi kasus Integrated Banking Stress Testing.
  • Simulasi skenario economic downturn dan financial shock.
  • Analisis dampak terhadap kredit, likuiditas, pasar, laba, dan modal.
  • Penyusunan Stress Testing Dashboard & Management Report.
  • Penyusunan Risk Mitigation and Contingency Action Plan.
  • Penyusunan Risk Preparedness Improvement Roadmap.

Peserta

  • Risk Management
  • Enterprise Risk Management (ERM)
  • Risk Analytics
  • Treasury
  • Strategic Planning / Corporate Planning

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan