Liquidity Metrics: LCR, NSFR & Beyond
Liquidity Metrics: LCR, NSFR & Beyond
Deskripsi
Pelatihan Liquidity Metrics: LCR, NSFR & Beyond dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko likuiditas perbankan melalui berbagai metrik utama yang ditetapkan oleh regulator, khususnya Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Dalam kondisi pasar keuangan yang semakin volatil, perubahan perilaku deposan, serta meningkatnya tekanan likuiditas global, bank dituntut untuk tidak hanya memenuhi rasio likuiditas secara kepatuhan, tetapi juga mampu memahami makna ekonomi di balik angka-angka tersebut. Pelatihan ini membahas bagaimana LCR dan NSFR dibangun, asumsi yang mendasarinya, serta keterkaitannya dengan struktur neraca, strategi pendanaan, dan aktivitas bisnis bank.
Selain fokus pada LCR dan NSFR, pelatihan ini juga memperluas perspektif peserta terhadap metrik likuiditas lainnya (beyond LCR & NSFR) yang semakin penting untuk pengelolaan likuiditas yang proaktif dan forward-looking, seperti survival horizon, maturity mismatch, concentration risk, dan intraday liquidity metrics. Peserta akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan berbagai metrik likuiditas ke dalam kerangka manajemen likuiditas dan Asset–Liability Management (ALM), serta bagaimana menggunakan metrik tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, stress testing, dan perencanaan kontinjensi. Melalui studi kasus dan praktik terbaik industri, pelatihan ini membantu peserta memahami bagaimana memenuhi ekspektasi regulator sekaligus meningkatkan ketahanan likuiditas bank secara berkelanjutan.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep, tujuan, dan komponen utama LCR dan NSFR.
- Menginterpretasikan rasio likuiditas dari sudut pandang bisnis dan risiko.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan LCR dan NSFR.
- Menggunakan metrik likuiditas tambahan untuk pemantauan likuiditas yang lebih komprehensif.
- Mengintegrasikan metrik likuiditas ke dalam kerangka ALM dan manajemen risiko.
- Meningkatkan kualitas pelaporan dan komunikasi likuiditas kepada manajemen dan regulator.
Materi
1. Overview Liquidity Risk & Regulatory Framework
- Konsep risiko likuiditas dalam perbankan
- Perkembangan regulasi likuiditas global dan domestik
- Tujuan pengenalan LCR dan NSFR
- Hubungan likuiditas dengan stabilitas sistem keuangan
- Peran treasury dan risk management
2. Liquidity Coverage Ratio (LCR) – In Depth
- Definisi dan tujuan LCR
- Komponen High Quality Liquid Assets (HQLA)
- Perhitungan net cash outflow
- Asumsi perilaku deposan dan counterparty
- Faktor yang mempengaruhi volatilitas LCR
3. Net Stable Funding Ratio (NSFR) – In Depth
- Konsep pendanaan stabil jangka menengah–panjang
- Available Stable Funding (ASF) dan Required Stable Funding (RSF)
- Klasifikasi aset dan liabilitas dalam NSFR
- Dampak NSFR terhadap struktur neraca
- Keterkaitan NSFR dengan strategi bisnis
4. Behavioral Assumptions & Model Considerations
- Behavioral modeling untuk simpanan dan kredit
- Non-maturity deposits (NMD)
- Optionality risk dalam produk perbankan
- Sensitivitas rasio terhadap perubahan asumsi
- Tantangan validasi model likuiditas
5. Beyond LCR & NSFR: Additional Liquidity Metrics
- Maturity gap & cash flow mismatch
- Survival horizon dan liquidity gap analysis
- Concentration risk (funding & counterparty)
- Intraday liquidity metrics
- Early warning indicators likuiditas
6. Stress Testing & Scenario Analysis
- Tujuan stress testing likuiditas
- Skenario idiosyncratic dan market-wide stress
- Dampak stress terhadap LCR & NSFR
- Reverse stress testing likuiditas
- Pemanfaatan hasil stress testing
7. Integration with ALM & Treasury Decision Making
- Integrasi metrik likuiditas dalam ALM
- Dampak keputusan treasury terhadap rasio likuiditas
- Trade-off likuiditas, profitabilitas, dan risiko
- Hubungan likuiditas dengan FTP dan pricing
- Pengambilan keputusan berbasis metrik likuiditas
8. Governance, Reporting & Regulatory Expectations
- Kebijakan dan limit likuiditas
- Pelaporan internal dan eksternal
- Dashboard likuiditas untuk manajemen
- Supervisory review dan audit readiness
- Best practices tata kelola likuiditas
Peserta
- Treasury
- Asset Liability Management (ALMA)
- Risk Management
- Keuangan & Akuntansi
- Compliance / Kepatuhan
- Internal Audit
- Perencanaan Strategis
- Top Management / Direksi
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermarker)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch