Aktivitas Treasury memiliki peran strategis dalam pengelolaan likuiditas, investasi, pasar uang, valuta asing, dan struktur aset-liabilitas bank. Namun, aktivitas tersebut juga menghadapkan bank pada berbagai risiko pasar yang dapat memengaruhi pendapatan, nilai portofolio, likuiditas, dan permodalan, terutama akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, yield curve, dan kondisi pasar keuangan. Interest rate risk, foreign exchange risk, dan market risk dapat muncul melalui posisi trading maupun banking book serta dari ketidaksesuaian repricing, maturity, currency exposure, dan struktur portofolio investasi. Dalam kondisi pasar yang dinamis, fungsi Treasury dan Risk Management dituntut mampu mengidentifikasi sumber risiko secara lebih cepat, mengukur sensitivitas eksposur, menetapkan risk limit, melakukan stress testing, serta memastikan tersedianya strategi mitigasi yang efektif. Pengelolaan risiko Treasury yang baik tidak hanya bertujuan membatasi potensi kerugian, tetapi juga memastikan bank dapat mengambil peluang pasar secara prudent dan tetap menjaga risk-adjusted return.

Pelatihan Treasury Risk Management: Managing Interest Rate, FX & Market Risk bagi Perbankan dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas Treasury dan pasar keuangan. Peserta akan mempelajari framework market risk management, interest rate risk, foreign exchange risk, yield curve risk, basis risk, gap analysis, duration, sensitivity analysis, Value at Risk (VaR), stress testing, serta berbagai strategi hedging dan risk mitigation. Pelatihan juga membahas hubungan antara Treasury, ALMA, Market Risk, Risk Management, Finance, dan Investment dalam menetapkan risk appetite, limit, monitoring, serta escalation mechanism. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan berlatih menganalisis posisi Treasury, menghitung eksposur risiko, mengevaluasi dampak perubahan suku bunga dan nilai tukar terhadap profit/loss maupun nilai ekonomi bank, serta menyusun strategi mitigasi dan risk management action plan yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan bisnis perbankan.