Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai pengelolaan risiko treasury tingkat lanjut dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan, ketidakpastian makroekonomi, serta peningkatan ekspektasi regulator pasca Basel III. Perkembangan metode pengukuran risiko pasar dari Value at Risk (VaR) menuju Expected Shortfall (ES), disertai dengan tuntutan stress testing dan scenario analysis yang lebih komprehensif, menuntut fungsi treasury dan manajemen risiko untuk memiliki kapabilitas analitis yang kuat serta kerangka pengambilan keputusan yang berbasis risiko. Pelatihan ini membahas secara menyeluruh konsep, metodologi, dan penerapan ES, stress testing, dan scenario analysis dalam konteks aktivitas treasury, termasuk pengelolaan portofolio trading, manajemen likuiditas, serta pengendalian eksposur risiko pasar.

Selain aspek metodologis, pelatihan ini juga menekankan implikasi praktis dan strategis dari penerapan advanced risk management terhadap tata kelola risiko, limit management, perencanaan permodalan, dan strategi bisnis treasury. Peserta akan memahami bagaimana hasil pengukuran ES, stress testing, dan scenario analysis digunakan untuk mengevaluasi ketahanan portofolio terhadap guncangan pasar, mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, serta memenuhi ekspektasi regulator dan manajemen senior. Dengan mengombinasikan pemahaman konseptual, pendekatan kuantitatif, dan studi kasus industri, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko treasury secara proaktif dan terintegrasi menuju tahun 2026.