Advanced Credit Risk Management: EWS, NPL & Portfolio Risk Analytics

Advanced Credit Risk Management: EWS, NPL & Portfolio Risk Analytics

Advanced Credit Risk Management: EWS, NPL & Portfolio Risk Analytics

24 - 25 August 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Deskripsi

Perubahan kondisi ekonomi, dinamika sektor usaha, meningkatnya kompleksitas portofolio kredit, serta perkembangan digitalisasi proses lending menuntut bank untuk memperkuat pengelolaan risiko kredit secara lebih proaktif dan berbasis data. Bagi industri perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), tantangan pengelolaan risiko kredit tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menekan Non-Performing Loan (NPL), tetapi juga bagaimana mengidentifikasi potensi penurunan kualitas kredit sejak dini, mengantisipasi konsentrasi risiko pada sektor atau kelompok debitur tertentu, mengevaluasi kualitas portofolio secara menyeluruh, serta memastikan efektivitas mitigasi risiko sepanjang siklus kredit. Penerapan Early Warning System (EWS) yang efektif menjadi semakin penting agar bank dapat mendeteksi red flags sebelum kredit masuk ke kondisi bermasalah. Pada saat yang sama, analisis NPL, restrukturisasi, recovery, credit concentration, dan portfolio risk perlu dilakukan secara terintegrasi dengan profil risiko, risk appetite, kondisi makroekonomi, dan strategi bisnis bank.

Pelatihan Advanced Credit Risk Management: EWS, NPL & Portfolio Risk Analytics dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola risiko kredit secara komprehensif mulai dari identifikasi risiko, monitoring kualitas debitur, pengembangan indikator EWS, analisis NPL, hingga pengukuran dan pengendalian risiko portofolio kredit. Peserta akan mempelajari pendekatan berbasis data untuk mengembangkan indikator risiko, melakukan segmentasi dan portfolio analytics, menganalisis tren kualitas kredit, mengidentifikasi concentration risk, serta menggunakan scenario analysis dan stress testing untuk mengukur ketahanan portofolio terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pelatihan juga dilengkapi dengan studi kasus dan workshop yang mensimulasikan proses analisis kredit bermasalah, penyusunan EWS dashboard, analisis migrasi kualitas kredit, serta penyusunan strategi mitigasi dan recovery, sehingga peserta mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih cepat, akurat, dan actionable bagi manajemen serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan risiko kredit. 

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami konsep dan framework Advanced Credit Risk Management dalam industri perbankan. 
  • Mengidentifikasi faktor penyebab dan indikator awal penurunan kualitas kredit. 
  • Mengembangkan Early Warning System (EWS) yang efektif berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif. 
  • Menganalisis NPL, kredit bermasalah, restrukturisasi, dan potensi recovery secara lebih komprehensif. 
  • Melakukan Credit Portfolio Risk Analytics untuk mengidentifikasi concentration risk dan portfolio vulnerability. 
  • Menerapkan scenario analysis dan stress testing untuk mengukur ketahanan portofolio kredit. 
  • Menyusun strategi mitigasi risiko kredit berdasarkan hasil analisis data dan risk assessment. 
  • Meningkatkan kualitas rekomendasi manajemen risiko untuk mendukung keputusan kredit dan pengelolaan portofolio.

Materi

Materi 1. Advanced Credit Risk Management Framework

Sub Materi:

  • Konsep dan prinsip Advanced Credit Risk Management. 
  • Siklus pengelolaan risiko kredit dari origination hingga recovery. 
  • Credit Risk Governance dan Three Lines Model. 
  • Risk Appetite dan Risk Tolerance dalam pengelolaan risiko kredit. 
  • Identifikasi inherent risk dan residual credit risk. 
  • Integrasi credit risk dengan Enterprise Risk Management (ERM). 
  • Peran Risk Management, Credit, Internal Audit, dan Komite Kredit. 

Materi 2. Early Warning System (EWS) & Credit Risk Monitoring

Sub Materi:

  • Konsep dan tujuan Early Warning System. 
  • Identifikasi early warning indicators pada debitur. 
  • Indikator kuantitatif dan kualitatif EWS. 
  • Analisis behavioral dan transactional indicators. 
  • Pemanfaatan data historis dan tren kualitas kredit. 
  • Penyusunan EWS berdasarkan segmentasi debitur. 
  • EWS dashboard dan mekanisme escalation. 
  • Penentuan threshold dan trigger level. 
  • Studi kasus deteksi dini potensi kredit bermasalah. 

Materi 3. NPL Management, Restructuring & Recovery Strategy

Sub Materi:

  • Identifikasi penyebab dan karakteristik NPL. 
  • Analisis tren dan aging NPL. 
  • Credit migration analysis dan deterioration pattern. 
  • Evaluasi kualitas restrukturisasi kredit. 
  • Strategi remedial dan recovery. 
  • Analisis kemampuan bayar debitur bermasalah. 
  • Collateral assessment dan recovery value. 
  • Penyusunan action plan penanganan NPL. 
  • Monitoring efektivitas strategi recovery. 

Materi 4. Credit Portfolio Risk Analytics

Sub Materi:

  • Konsep Credit Portfolio Risk Management. 
  • Portfolio segmentation dan portfolio profiling. 
  • Analisis konsentrasi berdasarkan sektor ekonomi, wilayah, produk, dan debitur. 
  • Single obligor/group exposure risk. 
  • Concentration Risk dan Risk Appetite. 
  • Analisis distribusi kualitas kredit. 
  • Portfolio migration dan vintage analysis. 
  • Identifikasi vulnerable portfolio. 
  • Pemanfaatan data analytics untuk credit portfolio monitoring. 

Materi 5. Credit Stress Testing & Scenario Analysis

Sub Materi:

  • Konsep dan tujuan credit stress testing. 
  • Penyusunan baseline, adverse, dan severe scenarios. 
  • Analisis dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap kualitas kredit. 
  • Sensitivity analysis terhadap suku bunga, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sektor usaha. 
  • Stress testing NPL dan portfolio quality. 
  • Analisis dampak terhadap profitabilitas dan permodalan. 
  • Penyusunan mitigation strategy berdasarkan hasil stress testing. 
  • Penggunaan hasil stress testing dalam pengambilan keputusan risiko. 

Materi 6. Workshop: Integrated Credit Risk Analytics & Action Plan

Sub Materi:

  • Studi kasus analisis portofolio kredit BPD. 
  • Identifikasi red flags dan penyusunan EWS indicators. 
  • Simulasi analisis migrasi kualitas kredit. 
  • Analisis NPL dan penyusunan strategi recovery. 
  • Penyusunan Credit Portfolio Risk Dashboard. 
  • Simulasi concentration risk analysis. 
  • Penyusunan scenario analysis dan stress testing. 
  • Penyusunan rekomendasi mitigasi risiko dan Credit Risk Action Plan. 
  • Presentasi hasil analisis dan diskusi best practice.

Peserta

Credit Risk Management

Credit / Lending

Risk Management

Credit Monitoring / Remedial

Portfolio Management

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan