Regulatory Update 2026: Basel IV, Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Regulatory Update 2026: Basel IV, Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Regulatory Update 2026: Basel IV, Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR)

10-11 Maret 2026 Malang Hotel Ibis Style

Deskripsi

Perkembangan regulasi perbankan global terus mengalami penguatan pasca krisis keuangan dan tekanan likuiditas global dalam beberapa tahun terakhir. Implementasi final reform Basel III yang sering disebut sebagai Basel IV menjadi fokus utama regulator internasional melalui standar yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision. Reformasi ini mencakup penguatan perhitungan Risk-Weighted Assets (RWA), output floor, revisi standar risiko kredit dan operasional, serta peningkatan transparansi dan konsistensi pelaporan. Di sisi likuiditas, pengawasan terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) semakin ketat, terutama dalam konteks volatilitas pasar global, tekanan suku bunga tinggi, serta risiko penarikan dana secara cepat akibat digital banking.

Di Indonesia, implementasi standar global tersebut diselaraskan melalui kebijakan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta pengaturan likuiditas sistemik oleh Bank Indonesia. Bagi Divisi Treasury dan ALMA, perubahan ini berdampak langsung pada strategi pengelolaan likuiditas, struktur pendanaan, pricing internal (FTP), pengelolaan buffer HQLA, serta optimalisasi neraca. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai update regulasi 2026 serta implikasi praktisnya terhadap manajemen likuiditas dan perencanaan pendanaan bank agar tetap compliant sekaligus menjaga profitabilitas dan daya saing.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami kerangka Basel IV dan perubahan utama dibandingkan Basel III.
  • Menjelaskan konsep dan perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
  • Menganalisis dampak regulasi terbaru terhadap struktur neraca dan strategi Treasury.
  • Mengidentifikasi tantangan implementasi dan strategi optimalisasi RWA serta likuiditas.
  • Mengintegrasikan aspek regulasi dalam perencanaan funding dan manajemen risiko likuiditas.
  • Menyusun langkah mitigasi untuk menjaga rasio tetap di atas ketentuan regulator tanpa mengorbankan profitabilitas.

Materi

Hari 1 – Kerangka Basel IV dan Penguatan Permodalan

1. Overview Basel IV & Global Regulatory Landscape 2026

  • Latar belakang reform Basel pasca krisis
  • Tujuan dan prinsip utama Basel IV
  • Timeline implementasi global
  • Perbandingan Basel III vs Basel IV

2. Reformasi Perhitungan Risk-Weighted Assets (RWA)

  • Output floor (72.5%) dan implikasinya
  • Standardized Approach untuk risiko kredit
  • Revisi Internal Ratings-Based (IRB) Approach
  • Perubahan perhitungan risiko operasional
  • Dampak terhadap capital adequacy ratio (CAR)

3. Dampak Basel IV terhadap Strategi Neraca Bank

  • Capital planning & capital buffer management
  • Optimalisasi portofolio aset
  • RWA efficiency strategy
  • Hubungan Basel IV dengan pricing kredit

4. Integrasi Basel IV dalam Kerangka ICAAP & Stress Testing

  • Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
  • Supervisory Review & Evaluation Process (SREP)
  • Stress testing berbasis skenario makroekonomi
  • Governance dan pelaporan kepada regulator

 

Hari 2 – Manajemen Likuiditas: LCR & NSFR

5. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

  • Tujuan dan konsep dasar LCR
  • High Quality Liquid Assets (HQLA): Level 1, 2A, 2B
  • Perhitungan Net Cash Outflow 30 hari
  • Treatment dana pihak ketiga (retail vs wholesale)
  • Strategi optimalisasi buffer likuiditas

6. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

  • Konsep Available Stable Funding (ASF)
  • Required Stable Funding (RSF)
  • Dampak struktur tenor pendanaan
  • Strategi pendanaan jangka menengah–panjang
  • Pengaruh terhadap pricing funding

7. Dampak LCR & NSFR terhadap Treasury & ALMA

  • Pengelolaan maturity mismatch
  • Intraday liquidity & contingency funding plan
  • Integrasi dengan Funds Transfer Pricing (FTP)
  • Strategi diversifikasi sumber dana

8. Simulasi Perhitungan & Studi Kasus

  • Simulasi perhitungan sederhana LCR & NSFR
  • Analisis dampak perubahan struktur dana terhadap rasio
  • Studi kasus tekanan likuiditas akibat market shock
  • Diskusi strategi optimalisasi neraca

9. Action Plan Implementasi 2026

  • Gap analysis kesiapan bank
  • Roadmap penyesuaian kebijakan internal
  • Penguatan governance & monitoring system
  • Best practices regional banking

Peserta

  • Risk Management
  • Compliance / Kepatuhan
  • Keuangan & Akuntansi
  • Treasury
  • Asset Liability Management (ALMA)
  • Internal Audit
  • Perencanaan Strategis
  • Top Management / Direksi

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi 
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan