Penerapan reformasi Basel III dan Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) telah membawa perubahan signifikan terhadap pengukuran Risiko Pasar dan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank dituntut untuk memiliki metodologi pengukuran yang lebih sensitif terhadap risiko, meningkatkan kualitas data, memperkuat tata kelola risiko pasar, serta memastikan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan regulator. Hal ini menuntut fungsi Manajemen Risiko, Treasury, Keuangan, dan Kepatuhan untuk memahami perubahan pendekatan perhitungan serta implikasinya terhadap permodalan bank.

Pelatihan ATMR PASAR: Evaluasi Laporan dan Implementasi Risiko Pasar (Basel III Reforms dan FRTB) dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, metodologi, dan implementasi pengukuran risiko pasar sesuai perkembangan standar internasional. Peserta akan mempelajari evaluasi laporan ATMR Risiko Pasar, pendekatan Standardised Approach (SA), pengenalan Internal Model Approach (IMA), penerapan FRTB, serta teknik analisis dampaknya terhadap kebutuhan modal dan profil risiko bank melalui pembahasan studi kasus dan praktik terbaik industri.