Manajemen Risiko Suku Bunga dan Implementasi IRRBB

Manajemen Risiko Suku Bunga dan Implementasi IRRBB

Manajemen Risiko Suku Bunga dan Implementasi IRRBB

05 - 06 August 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Deskripsi

Perubahan kondisi ekonomi global, kebijakan suku bunga bank sentral, tekanan inflasi, serta dinamika pasar keuangan telah meningkatkan eksposur risiko suku bunga pada industri perbankan. Fluktuasi suku bunga tidak hanya memengaruhi pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII), tetapi juga berdampak terhadap nilai ekonomis aset dan liabilitas (Economic Value of Equity/EVE), struktur pendanaan, profitabilitas, dan ketahanan permodalan bank. Oleh karena itu, pengelolaan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) menjadi salah satu aspek penting dalam kerangka manajemen risiko perbankan. Bank dituntut memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko suku bunga secara komprehensif melalui penerapan tata kelola yang kuat, metodologi pengukuran yang memadai, serta integrasi dengan proses Asset Liability Management (ALM) dan strategi bisnis.

Pelatihan Manajemen Risiko Suku Bunga dan Implementasi IRRBB dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, metodologi, dan implementasi IRRBB sesuai praktik terbaik industri perbankan. Peserta akan mempelajari teknik identifikasi eksposur risiko suku bunga, pengukuran dampak terhadap Net Interest Income (NII) dan Economic Value of Equity (EVE), penerapan gap analysis, duration analysis, repricing analysis, stress testing, serta penyusunan strategi mitigasi risiko melalui optimalisasi struktur aset dan liabilitas. Selain itu, pelatihan membahas tata kelola IRRBB, integrasi dengan Asset Liability Management Committee (ALCO), penggunaan risk dashboard, indikator risiko utama (Key Risk Indicators/KRI), serta penyusunan pelaporan risiko kepada manajemen dan regulator. Melalui studi kasus, simulasi, diskusi interaktif, dan workshop, peserta diharapkan mampu menerapkan pengelolaan risiko suku bunga yang lebih efektif untuk mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis bank. 

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  1. Memahami konsep dasar, sumber, dan dampak risiko suku bunga pada aktivitas perbankan.
  2. Memahami kerangka Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) dan penerapannya dalam industri perbankan.
  3. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko suku bunga menggunakan berbagai metode analisis.
  4. Mengintegrasikan pengelolaan IRRBB dengan Asset Liability Management (ALM) dan strategi pendanaan bank.
  5. Melaksanakan stress testing, analisis skenario, dan penyusunan strategi mitigasi risiko suku bunga.
  6. Menyusun IRRBB Framework, Interest Rate Risk Dashboard, dan Risk Mitigation Action Plan yang dapat diterapkan di lingkungan kerja.

Materi

Materi 1. Fundamental of Interest Rate Risk & IRRBB

Sub Materi

  • Konsep dasar risiko suku bunga dalam industri perbankan.
  • Jenis-jenis risiko suku bunga dan faktor penyebabnya.
  • Prinsip-prinsip Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).
  • Dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja dan profitabilitas bank.
  • Peran Treasury, ALCO, dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan IRRBB.

Materi 2. Interest Rate Risk Measurement Techniques

Sub Materi

  • Identifikasi eksposur risiko suku bunga.
  • Gap Analysis dan Repricing Gap Analysis.
  • Duration Analysis dan sensitivitas portofolio.
  • Pengukuran Net Interest Income (NII) dan Economic Value of Equity (EVE).
  • Interpretasi hasil pengukuran dan pengambilan keputusan.

Materi 3. Asset Liability Management (ALM) & IRRBB Integration

Sub Materi

  • Integrasi IRRBB dengan Asset Liability Management (ALM).
  • Strategi pengelolaan struktur aset dan liabilitas.
  • Pengelolaan repricing mismatch dan basis risk.
  • Optimalisasi struktur pendanaan dan investasi.
  • Peran ALCO dalam pengelolaan risiko suku bunga.

Materi 4. Stress Testing, Scenario Analysis & Risk Mitigation

Sub Materi

  • Konsep interest rate stress testing.
  • Penyusunan skenario perubahan suku bunga.
  • Analisis dampak terhadap NII, EVE, likuiditas, dan modal.
  • Strategi mitigasi risiko melalui hedging, diversifikasi, dan penyesuaian portofolio.
  • Penyusunan Interest Rate Risk Action Plan.

Materi 5. IRRBB Governance, Monitoring & Reporting

Sub Materi

  • Tata kelola IRRBB dan peran Three Lines Model.
  • Penyusunan Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk risiko suku bunga.
  • Pengembangan Interest Rate Risk Dashboard.
  • Pemanfaatan Key Risk Indicators (KRI) untuk monitoring berkelanjutan.
  • Pelaporan risiko suku bunga kepada manajemen dan regulator.

Materi 6. Workshop Implementasi IRRBB

Sub Materi

  • Analisis studi kasus pengelolaan IRRBB pada industri perbankan.
  • Identifikasi dan pemetaan risiko suku bunga.
  • Penyusunan IRRBB Framework.
  • Pengembangan Interest Rate Risk Dashboard dan Risk Mitigation Action Plan.
  • Presentasi hasil workshop dan diskusi implementasi di lingkungan kerja.

Peserta

Divisi Risk Management

Divisi Treasury

Divisi Asset Liability Management (ALM)

Divisi Market Risk

Divisi Keuangan & Akuntansi

Divisi Compliance

Divisi Internal Audit

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test 

Fasilitas


• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan