Integrated Liquidity & Market Risk Management di Era Ketidakpastian

Integrated Liquidity & Market Risk Management di Era Ketidakpastian

Integrated Liquidity & Market Risk Management di Era Ketidakpastian

20 - 21 July 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Deskripsi

Ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas pasar keuangan dan kinerja industri perbankan. Fluktuasi suku bunga yang agresif, volatilitas nilai tukar, dinamika inflasi, serta risiko geopolitik yang terus berkembang telah menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian bagi pengelolaan risiko keuangan. Dalam kondisi ini, risiko likuiditas dan risiko pasar tidak lagi dapat dikelola secara terpisah, melainkan harus diintegrasikan dalam suatu kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan saling terhubung. Kegagalan dalam mengelola keterkaitan antara kedua risiko tersebut dapat berdampak pada tekanan likuiditas, peningkatan cost of fund, hingga potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan bank secara keseluruhan.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan risiko likuiditas dan risiko pasar di era ketidakpastian. Peserta akan mempelajari bagaimana faktor-faktor makroekonomi memengaruhi kondisi likuiditas dan pasar, serta bagaimana mengintegrasikan Asset Liability Management (ALM), liquidity risk management, dan market risk management dalam satu kerangka yang holistik. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas pemanfaatan data analytics, scenario analysis, dan stress testing dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan proaktif. Dengan pendekatan praktis dan berbasis tren menuju tahun 2026, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang strategi pengelolaan risiko yang adaptif, resilien, dan mampu menjaga stabilitas keuangan institusi di tengah dinamika pasar yang kompleks. 

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami konsep integrasi antara risiko likuiditas dan risiko pasar 
  • Menganalisis dampak kondisi makroekonomi terhadap kedua jenis risiko tersebut 
  • Mengidentifikasi keterkaitan antara ALM, liquidity risk, dan market risk 
  • Memahami metode pengukuran dan monitoring risiko secara terintegrasi 
  • Mengembangkan strategi mitigasi risiko berbasis skenario 
  • Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data dan analisis

Materi

Hari 1: Konsep & Dinamika Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar

1. Landscape Risiko di Era Ketidakpastian

  • Tren global dan ketidakpastian ekonomi 
  • Dampak volatilitas pasar terhadap perbankan 
  • Keterkaitan risiko likuiditas dan risiko pasar 
  • Studi kasus krisis likuiditas dan pasar 

2. Liquidity Risk Management

  • Konsep dan jenis risiko likuiditas 
  • Liquidity gap analysis 
  • Funding liquidity vs market liquidity 
  • Indikator risiko likuiditas (LCR, NSFR) 

3. Market Risk Management

  • Risiko suku bunga (interest rate risk) 
  • Risiko nilai tukar (FX risk) 
  • Risiko harga instrumen keuangan 
  • Pengukuran risiko pasar (VaR, sensitivity analysis) 

4. Asset Liability Management (ALM) Terintegrasi

  • Framework ALM dalam perbankan 
  • Gap analysis & duration analysis 
  • Integrasi ALM dengan liquidity & market risk 
  • Pengelolaan neraca secara dinamis 

Hari 2: Strategi Integrasi, Teknologi & Mitigasi Risiko

5. Integrated Risk Framework

  • Pendekatan enterprise risk management (ERM) 
  • Integrasi data dan sistem risiko 
  • Risk appetite framework 
  • Governance dan pengawasan risiko 

6. Scenario Analysis & Stress Testing

  • Penyusunan skenario makroekonomi 
  • Stress testing likuiditas dan pasar 
  • Reverse stress testing 
  • Penggunaan hasil analisis dalam pengambilan keputusan 

7. Advanced Liquidity & Market Strategy

  • Intraday liquidity management 
  • Diversifikasi sumber pendanaan 
  • Strategi hedging risiko pasar 
  • Pengelolaan portofolio treasury 

8. Teknologi & Data Analytics dalam Risk Management

  • Pemanfaatan big data dan AI 
  • Risk dashboard & real-time monitoring 
  • Early warning system 
  • Integrasi Treasury Management System (TMS) 

9. Outlook 2026: Future Risk Management

  • Tren global dalam manajemen risiko 
  • Dampak digitalisasi terhadap risk management 
  • Integrasi dengan CBDC dan real-time payments 
  • Kesiapan organisasi menghadapi ketidakpastian

Peserta

  • Divisi Treasury
  • Divisi Manajemen Risiko
  • Divisi Asset Liability Management (ALM)
  • Divisi Keuangan (Finance)
  • Divisi Perencanaan Strategis
  • Divisi Corporate Banking
  • Divisi Kepatuhan (Compliance)

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan