Asset and Liability Management (ALM) Strategy di Tengah Volatilitas Pasar

Asset and Liability Management (ALM) Strategy di Tengah Volatilitas Pasar

Asset and Liability Management (ALM) Strategy di Tengah Volatilitas Pasar

22 - 23 July 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Deskripsi

Dalam lingkungan industri perbankan yang semakin dinamis, volatilitas pasar keuangan menjadi tantangan utama yang memengaruhi stabilitas kinerja bank, khususnya dalam pengelolaan likuiditas, suku bunga, nilai tukar, serta struktur neraca. Perubahan kebijakan moneter global, fluktuasi suku bunga acuan, ketidakpastian ekonomi makro, serta dinamika arus modal telah meningkatkan kompleksitas pengelolaan Asset and Liability Management (ALM). Bank dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas secara optimal agar tetap dapat mempertahankan profitabilitas sekaligus menjaga tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam konteks ini, ALM tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan bisnis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tengah kondisi pasar yang tidak stabil.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi Asset and Liability Management (ALM) yang efektif dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan. Peserta akan mempelajari konsep dasar ALM, pengelolaan risiko likuiditas dan risiko suku bunga, strategi penyesuaian struktur neraca, serta pendekatan pengukuran dan pemantauan risiko berbasis data. Selain itu, pelatihan ini juga membahas bagaimana bank dapat mengoptimalkan margin bunga bersih (Net Interest Margin), mengelola gap antara aset dan liabilitas, serta menerapkan stress testing dan scenario analysis untuk menghadapi berbagai kondisi ekstrem pasar. Dengan pendekatan studi kasus, simulasi, dan workshop, peserta diharapkan mampu merumuskan strategi ALM yang lebih adaptif, proaktif, dan resilien dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan bank di tengah ketidakpastian pasar.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Memahami konsep dasar dan peran strategis Asset and Liability Management (ALM) dalam perbankan. 
  2. Mengidentifikasi risiko utama ALM, termasuk risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar. 
  3. Menganalisis dampak volatilitas pasar terhadap neraca bank. 
  4. Mengembangkan strategi pengelolaan struktur aset dan liabilitas secara optimal. 
  5. Menerapkan teknik stress testing dan scenario analysis dalam pengelolaan ALM. 
  6. Menyusun strategi ALM yang adaptif untuk menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil.

Materi

Materi 1. Fundamental Asset and Liability Management (ALM)

Sub Materi:

  • Konsep dasar ALM dalam industri perbankan 
  • Tujuan dan fungsi utama ALM 
  • Struktur neraca bank (asset vs liability) 
  • Peran ALCO (Asset and Liability Committee) 
  • Hubungan ALM dengan profitabilitas bank 
  • Tantangan ALM di era volatilitas tinggi 

Materi 2. Risiko Utama dalam Asset and Liability Management

Sub Materi:

  • Risiko likuiditas dan pengelolaannya 
  • Risiko suku bunga (interest rate risk in banking book) 
  • Risiko nilai tukar (foreign exchange risk) 
  • Risiko mismatch jatuh tempo aset dan liabilitas 
  • Identifikasi sumber risiko ALM 
  • Dampak risiko terhadap kinerja keuangan bank 

Materi 3. Strategi Pengelolaan Likuiditas dan Struktur Neraca

Sub Materi:

  • Liquidity gap analysis 
  • Pengelolaan maturity mismatch 
  • Strategi funding diversification 
  • Optimalisasi struktur pendanaan (CASA vs deposito berjangka) 
  • Liquidity buffer dan contingency funding plan 
  • Regulatory liquidity ratio (LCR & NSFR) 

Materi 4. Manajemen Risiko Suku Bunga dan Net Interest Margin (NIM)

Sub Materi:

  • Konsep repricing gap dan duration gap 
  • Dampak perubahan suku bunga terhadap NIM 
  • Strategi pricing aset dan liabilitas 
  • Hedging strategi terhadap risiko suku bunga 
  • Pengelolaan margin bunga bersih secara optimal 
  • Sensitivity analysis terhadap perubahan suku bunga 

Materi 5. Stress Testing dan Scenario Analysis dalam ALM

Sub Materi:

  • Konsep stress testing dalam ALM 
  • Penyusunan skenario makroekonomi 
  • Simulasi dampak krisis likuiditas 
  • Scenario analysis untuk perubahan suku bunga ekstrem 
  • Early warning indicators dalam ALM 
  • Penggunaan hasil stress test untuk pengambilan keputusan 

Materi 6. Strategi ALM Adaptif dan Workshop Implementasi

Sub Materi:

  • ALM strategy di tengah volatilitas pasar 
  • Integrasi ALM dengan strategi bisnis bank 
  • Peran teknologi dan data analytics dalam ALM 
  • Penguatan governance ALM dan peran ALCO 
  • Best practices pengelolaan ALM di perbankan global 
  • Workshop penyusunan strategi ALM berbasis studi kasus

Peserta

Divisi Asset Liability Management (ALM)

Divisi Treasury

Divisi Risk Management

Divisi Market Risk

Divisi Liquidity Risk

Divisi Strategic Planning

Divisi Keuangan & Akuntansi

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test 

Fasilitas


• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan