Pergerakan suku bunga dan nilai tukar merupakan faktor utama yang memengaruhi stabilitas keuangan bank, baik dari sisi pendapatan bunga maupun nilai aset dan kewajiban. Dalam menghadapi dinamika pasar global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta perubahan kebijakan moneter domestik dan internasional, bank dituntut untuk memiliki strategi manajemen risiko pasar yang komprehensif dan adaptif. Salah satu pendekatan penting adalah melalui penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) dan produk derivatif keuangan, yang apabila dikelola dengan baik dapat meminimalkan potensi kerugian sekaligus menjaga posisi likuiditas dan profitabilitas. Namun demikian, penggunaan instrumen tersebut juga menimbulkan risiko baru yang perlu diantisipasi, terutama terkait kepatuhan regulasi, akuntabilitas transaksi, serta pengendalian internal. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip, teknik, dan kebijakan pengelolaan risiko suku bunga dan kurs yang sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan praktik terbaik internasional.

Selama dua hari, peserta akan mempelajari konsep dan praktik implementasi manajemen risiko suku bunga dan kurs secara menyeluruh, mulai dari pengenalan risiko pasar, analisis sensitivitas, hingga penerapan strategi lindung nilai menggunakan instrumen derivatif seperti interest rate swap, forward contract, dan cross-currency swap. Peserta juga akan memahami pentingnya kerangka kebijakan internal, termasuk mekanisme pengawasan, pelaporan, serta dokumentasi transaksi derivatif sesuai dengan prinsip governance, risk, and compliance (GRC). Melalui pendekatan studi kasus, simulasi perhitungan risiko, dan pembahasan kebijakan aktual, pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan analitis dan praktis dalam mengelola risiko pasar secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.