Likuiditas merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan stabilitas dan keberlangsungan operasional bank. Pengalaman krisis keuangan global menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola likuiditas dapat menyebabkan tekanan serius terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun menjaga keberlanjutan pendanaan jangka panjang. Sebagai respons terhadap berbagai krisis keuangan, kerangka Basel III memperkenalkan dua standar utama pengelolaan risiko likuiditas, yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Kedua indikator ini telah menjadi bagian penting dari pengawasan regulator dan pengelolaan likuiditas bank, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek serta struktur pendanaan yang stabil untuk mendukung aktivitas bisnis dalam jangka panjang.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, metodologi, perhitungan, interpretasi, dan strategi pengelolaan LCR dan NSFR dalam konteks industri perbankan modern. Peserta akan mempelajari hubungan antara manajemen likuiditas, Asset Liability Management (ALM), perencanaan pendanaan, stress testing, serta pengelolaan neraca bank secara terintegrasi. Selain itu, pelatihan juga membahas perkembangan regulasi, ekspektasi regulator, dampak perubahan kondisi pasar terhadap rasio likuiditas, serta strategi optimalisasi portofolio aset dan sumber pendanaan untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui studi kasus dan simulasi perhitungan, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas dan mendukung ketahanan keuangan bank dalam menghadapi berbagai kondisi pasar yang dinamis.