Portfolio Credit Risk Management dan Stress Testing Perbankan
Portfolio Credit Risk Management dan Stress Testing Perbankan
Deskripsi
Perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi pasar, serta berbagai risiko eksternal dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas portofolio kredit perbankan. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk mengelola risiko kredit pada tingkat portofolio secara menyeluruh serta melakukan stress testing guna mengukur ketahanan portofolio terhadap berbagai skenario yang berpotensi memengaruhi kualitas aset dan kecukupan modal.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai teknik pengelolaan portofolio kredit, identifikasi konsentrasi risiko, pengukuran risiko kredit pada tingkat portofolio, serta pelaksanaan stress testing sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Melalui pendekatan praktis dan studi kasus, peserta akan memahami bagaimana mengantisipasi potensi kerugian dan menyusun strategi mitigasi risiko yang efektif.
Tujuan
- Memahami konsep portfolio credit risk management.
- Mengidentifikasi risiko konsentrasi dalam portofolio kredit.
- Melakukan pengukuran dan evaluasi risiko kredit pada tingkat portofolio.
- Menyusun dan melaksanakan stress testing kredit.
- Menginterpretasikan hasil stress testing untuk pengambilan keputusan.
- Meningkatkan ketahanan portofolio kredit terhadap berbagai skenario risiko.
Materi
Hari Pertama
Sesi 1: Portfolio Credit Risk Management Framework
- Konsep dan tujuan pengelolaan portofolio kredit
- Hubungan risiko kredit dan kualitas aset
- Portfolio governance
Sesi 2: Identifikasi dan Pengukuran Risiko Portofolio
- Risiko konsentrasi sektor ekonomi
- Risiko geografis dan debitur
- Analisis eksposur portofolio
Sesi 3: Credit Portfolio Analytics
- Risk-adjusted return
- Portfolio diversification strategy
- Pengukuran kualitas portofolio
Sesi 4: Penggunaan Data dalam Credit Portfolio Management
- Data quality management
- Dashboard risiko kredit
- Portfolio monitoring tools
Hari Kedua
Sesi 5: Konsep dan Metodologi Stress Testing
- Regulatory expectations
- Jenis-jenis stress testing
- Scenario analysis
Sesi 6: Penyusunan Skenario Stress Testing
- Skenario makroekonomi
- Skenario sektor industri
- Reverse stress testing
Sesi 7: Analisis dan Interpretasi Hasil Stress Testing
- Dampak terhadap NPL
- Dampak terhadap profitabilitas
- Dampak terhadap permodalan
Sesi 8: Action Plan dan Studi Kasus
Peserta
- Divisi Credit Risk
- Divisi Risk Management
- Divisi Stress Testing & Risk Analytics
- Divisi Corporate Banking
- Divisi Enterprise Risk Management (ERM)
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch