Integrated Treasury Risk Management Tahun 2026

Integrated Treasury Risk Management Tahun 2026

Integrated Treasury Risk Management Tahun 2026

08-09 Juni 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Perubahan kondisi ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, ketidakpastian geopolitik, fluktuasi suku bunga, tekanan likuiditas, serta perkembangan teknologi digital menjadi tantangan utama bagi fungsi treasury industri perbankan pada tahun 2026. Treasury tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola likuiditas dan transaksi pasar uang, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam menjaga stabilitas keuangan bank, mengelola risiko pasar, mendukung profitabilitas, serta memastikan ketahanan bisnis di tengah dinamika ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan risiko treasury perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan Integrated Treasury Risk Management yang mencakup risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko investasi, risiko counterparty, hingga risiko operasional dan teknologi treasury. Selain itu, perkembangan digital treasury, penggunaan real-time analytics, dan meningkatnya ekspektasi regulator juga menuntut bank untuk memperkuat governance, monitoring, dan stress testing treasury secara lebih komprehensif.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai strategi dan implementasi Integrated Treasury Risk Management pada industri perbankan tahun 2026. Peserta akan mempelajari teknik identifikasi, pengukuran, monitoring, dan mitigasi berbagai risiko treasury secara terintegrasi, termasuk pengelolaan ALMA, IRRBB, liquidity risk, market risk, dan foreign exchange risk. Selain itu, pelatihan ini juga membahas penggunaan scenario analysis, stress testing, treasury analytics, treasury governance, serta pemanfaatan teknologi digital dan data analytics dalam mendukung pengambilan keputusan treasury yang lebih efektif dan berbasis risiko. Dengan pendekatan studi kasus, simulasi treasury risk, dan pembahasan praktik terbaik industri perbankan global, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola risiko treasury secara proaktif, memperkuat ketahanan likuiditas dan pasar, serta mendukung stabilitas dan profitabilitas bank di tengah ketidakpastian ekonomi tahun 2026.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami perkembangan risiko treasury dan tantangan industri perbankan tahun 2026. 
  • Memahami konsep Integrated Treasury Risk Management secara komprehensif.
  • Mengidentifikasi risiko treasury meliputi risiko likuiditas, pasar, suku bunga, dan nilai tukar. 
  • Memahami teknik pengukuran dan monitoring risiko treasury. 
  • Melakukan scenario analysis dan stress testing treasury risk. 
  • Mengembangkan strategi mitigasi risiko treasury secara terintegrasi. 
  • Memahami governance, compliance, dan treasury risk reporting. 
  • Memanfaatkan data analytics dan treasury technology dalam pengelolaan risiko treasury.

Materi

Hari Pertama

1. Outlook Ekonomi Global dan Tantangan Treasury Tahun 2026

Sub Materi:

  • Kondisi ekonomi global dan domestik tahun 2026 
  • Dampak geopolitik terhadap pasar keuangan 
  • Volatilitas suku bunga dan nilai tukar 
  • Risiko likuiditas dan tekanan funding 
  • Transformasi digital treasury pada industri perbankan 
  • Ekspektasi regulator terhadap treasury risk management 

2. Fundamental Integrated Treasury Risk Management

Sub Materi:

  • Konsep dan ruang lingkup treasury risk management 
  • Pendekatan integrated risk management 
  • Hubungan treasury dengan ALMA dan risk management 
  • Risk governance pada fungsi treasury 
  • Treasury risk appetite dan limit management 
  • Peran treasury middle office dan risk oversight 

3. Pengelolaan Risiko Likuiditas dan ALMA

Sub Materi:

  • Liquidity risk management framework 
  • Funding liquidity risk dan market liquidity risk 
  • Liquidity gap analysis dan maturity profile 
  • Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan NSFR 
  • Asset Liability Management (ALMA) 
  • Contingency Funding Plan (CFP) 

4. Pengelolaan Risiko Pasar dan IRRBB

Sub Materi:

  • Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) 
  • Risiko perubahan yield curve dan pricing risk 
  • Foreign exchange risk management 
  • Treasury portfolio sensitivity analysis 
  • Value at Risk (VaR) dan market risk measurement 
  • Hedging strategy dan risk mitigation treasury 

 

Hari Kedua

5. Scenario Analysis dan Stress Testing Treasury Risk

Sub Materi:

  • Konsep scenario analysis dan stress testing 
  • Penyusunan skenario risiko treasury 
  • Simulasi market shock dan liquidity crisis 
  • Reverse stress testing treasury 
  • Analisis dampak terhadap profitabilitas dan modal 
  • Integrasi stress testing dengan ICAAP dan recovery planning 

6. Treasury Governance, Compliance, dan Operational Risk

Sub Materi:

  • Governance framework treasury 
  • Treasury policy dan SOP management 
  • Regulatory compliance treasury tahun 2026 
  • Treasury operational risk dan fraud prevention 
  • Internal control dan audit treasury 
  • Three lines model dalam treasury governance 

7. Treasury Technology dan Data Analytics

Sub Materi:

  • Treasury Management System (TMS) 
  • Real-time treasury monitoring dashboard 
  • Data analytics untuk treasury decision making 
  • Artificial intelligence untuk predictive treasury analysis 
  • Cloud dan digital treasury infrastructure 
  • Cyber security dan operational resilience treasury 

8. Studi Kasus dan Simulasi Integrated Treasury Risk

Sub Materi:

  • Studi kasus risiko treasury pada industri perbankan 
  • Simulasi pengelolaan risiko likuiditas dan pasar 
  • Analisis dampak volatilitas suku bunga dan nilai tukar 
  • Evaluasi strategi hedging dan funding 
  • Penyusunan action plan treasury risk mitigation 
  • Best practice integrated treasury risk management global

Peserta

  • Divisi Treasury
  • Divisi Risk Management
  • Divisi Asset Liability Management (ALMA)
  • Divisi Market Risk Management
  • Divisi Finance

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan