Treasury Performance Measurement dan Profitability Analysis
Treasury Performance Measurement dan Profitability Analysis
Deskripsi
Peran treasury pada industri perbankan semakin strategis seiring meningkatnya volatilitas pasar keuangan, perubahan suku bunga, tekanan likuiditas, serta tuntutan optimalisasi profitabilitas bank pada tahun 2026. Fungsi treasury tidak hanya berfokus pada pengelolaan likuiditas dan transaksi pasar uang, tetapi juga dituntut mampu menghasilkan kontribusi optimal terhadap pendapatan bank melalui pengelolaan portofolio investasi, funding strategy, manajemen aset dan liabilitas, serta pengelolaan risiko pasar secara efektif. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, pengukuran kinerja treasury menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas treasury mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, sejalan dengan risk appetite, strategi bisnis, dan ketentuan regulator. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan profitability analysis, risk-adjusted performance measurement, serta evaluasi efektivitas strategi treasury dalam mendukung stabilitas dan profitabilitas bank.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknik Treasury Performance Measurement dan Profitability Analysis pada industri perbankan tahun 2026. Peserta akan mempelajari metode pengukuran kinerja treasury, analisis profitabilitas treasury products dan portfolio, evaluasi risk-return profile, hingga penggunaan treasury analytics untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pelatihan ini juga membahas pengaruh risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap profitabilitas treasury, penggunaan Key Performance Indicators (KPI), Funds Transfer Pricing (FTP), serta penerapan scenario analysis dan stress testing untuk evaluasi kinerja treasury secara forward looking. Dengan pendekatan studi kasus, simulasi analisis treasury, dan pembahasan best practice industri perbankan, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan evaluasi kinerja treasury secara akurat, memperkuat strategi profitabilitas, dan mendukung optimalisasi pengelolaan aset serta liabilitas bank.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami peran strategis treasury dalam meningkatkan profitabilitas bank.
- Memahami konsep treasury performance measurement dan profitability analysis.
- Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja dan profitabilitas treasury.
- Memahami teknik pengukuran risk-adjusted performance treasury.
- Melakukan analisis profitabilitas portofolio treasury dan funding strategy.
- Memahami penerapan Funds Transfer Pricing (FTP) dalam treasury management.
- Menggunakan scenario analysis dan stress testing untuk evaluasi treasury performance.
- Memahami governance dan pelaporan kinerja treasury sesuai best practice industri perbankan.
Materi
Hari Pertama
1. Outlook Treasury dan Profitability Challenge Tahun 2026
Sub Materi:
- Kondisi ekonomi dan pasar keuangan tahun 2026
- Volatilitas suku bunga dan dampaknya terhadap treasury
- Tekanan likuiditas dan cost of fund
- Tantangan profitabilitas pada industri perbankan
- Peran treasury dalam strategi bisnis bank
- Ekspektasi regulator terhadap treasury performance
2. Fundamental Treasury Performance Measurement
Sub Materi:
- Konsep treasury performance measurement
- Treasury value creation dan profitability driver
- Key Performance Indicators (KPI) treasury
- Risk-adjusted performance measurement
- Treasury benchmarking dan performance evaluation
- Hubungan treasury performance dengan risk appetite
3. Profitability Analysis Treasury Portfolio
Sub Materi:
- Analisis profitabilitas portofolio treasury
- Evaluasi fixed income dan money market portfolio
- Net Interest Margin (NIM) dan treasury profitability
- Analisis spread dan yield management
- Portfolio diversification dan return optimization
- Analisis biaya dan pendapatan treasury
4. Funds Transfer Pricing (FTP) dan ALMA Integration
Sub Materi:
- Konsep Funds Transfer Pricing (FTP)
- FTP sebagai alat pengukuran profitabilitas
- Integrasi FTP dengan ALMA dan liquidity management
- Cost of fund dan pricing strategy
- Pengaruh suku bunga terhadap FTP
- Governance dan monitoring FTP framework
Hari Kedua
5. Treasury Risk Analysis dan Risk Adjusted Return
Sub Materi:
- Risiko pasar dan risiko likuiditas treasury
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
- Foreign exchange risk dan investment risk
- Risk-adjusted return on capital (RAROC)
- Sensitivity analysis dan Value at Risk (VaR)
- Pengaruh risiko terhadap profitabilitas treasury
6. Scenario Analysis dan Stress Testing Treasury Performance
Sub Materi:
- Konsep scenario analysis dan stress testing
- Simulasi perubahan suku bunga dan market shock
- Analisis dampak terhadap profitability treasury
- Reverse stress testing treasury portfolio
- Evaluasi resilience treasury strategy
- Penggunaan forward looking analysis dalam treasury
7. Treasury Analytics dan Digital Treasury Performance Monitoring
Sub Materi:
- Treasury dashboard dan performance reporting
- Data analytics untuk treasury decision making
- Real-time treasury monitoring system
- Artificial intelligence dan predictive treasury analysis
- Treasury Management System (TMS)
- Integrasi teknologi digital dalam treasury monitoring
8. Studi Kasus dan Simulasi Treasury Profitability Analysis
Sub Materi:
- Studi kasus evaluasi treasury performance bank
- Simulasi profitability analysis treasury portfolio
- Analisis dampak volatilitas pasar terhadap treasury
- Evaluasi strategi funding dan investment treasury
- Penyusunan action plan peningkatan treasury performance
- Best practice treasury profitability management global
Peserta
- Divisi Treasury
- Divisi Finance
- Divisi Asset Liability Management (ALMA)
- Divisi Business Performance Management
- Divisi Risk Management
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch