PT Anugerah Cipta Edukasi

Kerangka Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terutama dalam menguasai teknik dan proses manajemen risiko secara utuh, rinci, aplikatif dan mandiri, mempunyai cara pandang dan persepsi yang sama di dalam memandang risiko, membedakan ciri-ciri risiko dan kesempatan (opportunity), memahami proses, scope dan kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM), melakukan identifikasi risiko (dengan berbagai metode identifikasi) pada proses bisnisnya masing-masing, memahami cara menentukan kriteria dalam penilaian besaran risiko (Risk Level), mampu melakukan pengukuran bobot risiko pada tataran inherent risk, residual risk, dan mitigation, membuat peta risiko, membuat risk response awal/tanggapan terhadap risiko yang melekat pada aktivitas bisnis prosesnya dan memahami teknik membuat Risk Mitigation Action Plan, melakukan monitoring dan menyajikan pelaporan risiko, dan membuat Risk Register yang informatif.

Jika melihat dari gambar kerangka kerja manajemen risiko pada ISO 31000:2018, di tengah terdapat kepemimpinan dan komitmen, sedangkan dalam lingkaran seperti sebuah siklus terdapat integrasi, desain, implementasi, evaluasi dan perbaikan. Kepemimpinan dan komitmen yang berada di tengah berarti menjadi pusat atau fokus sebagai landasan utama yang mampu menggerakkan siklus atau putaran disekelilingnya yang terdiri dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi dan perbaikan. Sebagai suatu siklus seperti lingkaran, komponen-komponen integrasi, desain, implementasi, evaluasi dan perbaikan akan selalu berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Masing-masing komponen kerangka kerja manajemen risiko akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

Tujuan

  • Membuat dan menyetujui kebijakan manajemen risiko
  • Menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan
  • Menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko
  • Menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan
  • Memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab
  • Menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi
  • Memaparkan prinsip-prinsip manajemen risiko
  • Memaparkan penerapan kerangka kerja manajemen risiko
  • Memaparkan penerapan proses manajemen risiko
  • Mengaplikasikan proses manajemen risiko
  • Membangun pemahaman struktur organisasi yang mengacu pada GCG di Indonesia
  • Memaparkan tentang kepemimpinan manajemen secara umum

Materi

  • Pengertian manajemen risiko
  • Prinsip-prinsip manajemen risiko
  • Pemahaman organisasi dan konteksnya
  • Penegasan komitmen manajemen risiko
  • Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas
  • Alokasi sumber daya
  • Penyiapan komunikasi dan konsultasi
  • Konsep dan pendekatan ISO-31000 : 2018 risk management – guidelines
  • Berbagai kasus kerugian dan dampak yang timbul dari kegagalan dalam penerapan manajemen risiko
  • Teknik penggunaan manajemen risiko dan ISO 31000 : 2018
  • Manfaat penggunaan ISO 31000 : 2018
  • Hambatan dan kendala dalam penerapan ISO 31000 : 2018
  • Overview Profil Risiko Secara BankWide
    • Pemahaman mekanisme Penilaian Profil Risiko Secara BankWide
    • Teknis Penilaian Profil Risiko Secara BankWide
    • Paradigma Baru Penilaian Profil Risiko Secara BankWide
    • Keterkaitan Penilaian Profil Risiko dengan RBBR
    • Mekanisme penetapan Rating Profil Risiko Secara BankWide sesuai dengan paradigm baru
    • Penjabaran Hasil Analisa Profil Risiko Secara BankWide
    • Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
    • Keterkaitan komponen Tata Kelola Risiko dengan Penilaian Good Corporate Governance
    • Penilaian Net Risk pada Profil Risiko
    • Analisa Profil Risiko
  • Cara membuat analisa/menganalisa parameter/komponen profil risiko Secara BankWide
  • Analisa Kesehatan Bank melalui RGEC (Contoh analisa)
    • Tingkat kesehatan Bank XXX Tbk dimisalkan diukur menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)
    • Faktor Risk Profile yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, Cash Ratio secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik.
    • Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No/13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
    • Tahap-tahap penilaian dalam metode RGEC boleh disebut model penilaian kesehatan bank dengan sarat manajemen risiko. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya adalah:
      • Faktor Risk Profile (Profil Risiko) Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi.
      • Faktor Good Corporate Governance (GCG) Penilaian terhadap faktor GCG dalam pendekatan RGEC didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, governance structure, governance process, dan governance output.
      • Faktor Earnings (Rentabilitas) Penilaian terhadap faktor earnings didasarkan pada dua rasio yaitu: Return on Asset (ROA) atau Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset, Net Interest Margin (NIM) Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset.
      • Faktor Capital (Permodalan) Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.
  • Solusi Penyedian KPMM sesuai dengan Bank Umum (PBI No. 14/18/PBI/2012) sesuai profil risiko
    • KPMM yang sesuai dengan ketentuan INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESMENT PROCESS (ICAAP)
    • Penghitungan kecukupan modal Bank
    • Analisa Perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank serta pengawasan berbasis resiko.
  • Introduction on Stress Testing
    • Role of Stress Test
    • The ICAAP
    • Building Block of Stress Test
    • Stress Testing Types
    • Sensitivity versus Scenario Analysis
    • Analysis on specific Risk Factors
    • Learning from the Past
  • Introduction to Value at Risk Model (related to Stress Test)
    • What is VaR Model?
    • The background
    • Advantages of VaR compare to Traditional Risk Measurement
    • Statistic’s Distribution
    • Volatility Concept
    • Calculating the Standard Deviation and generating the Correlation Matrix
    • Holding Period & Confidence Level
    • Calculating The individual and Diversified VaR
    • Historical VaR & Montecarlo VaR
    • Backtesting the VaR Model
  • Excell Spreadsheet Exercise :
    • Modeling VaR in Excell Spreadsheet
  • Modeling the Stress Testing on Market Risk Exposure
    • Performing Stress test on Trading Book Exposure
    • Stress Test on FX Exposure
    • Stress Test on Trading Interest Rate Risk Exposure
    • Stress Test on Option Risk Exposure
  • Excell Spreadsheet Exercise :
    • Calculating the Stress Level on Trading Book position
  • Scenario Simulation on Yield Curve under Stress
    • Term structure of Interest rate
    • Playing with the Yield Curve versus the Pararelly Shifting
    • Stress the interest rate risk position Using DV01 Model
  • Excell Spreadsheet Exercise :
    • Modeling Stress Level on the YC
  • Liquidity Stress Testing
    • Liquidity Profile
    • Stress Test Scenario : General Market
    • Stress Test Scenario : Bank Specific Scenario
    • Data Preparation
    • Statistic Concept on GMC Scenario & BSC Scenario
    • Asset Management Strategy
  • Excell Spreadsheet Exercise :
    • Modeling Stress Level on GMC and BSC Scenario
  • Stress Test of Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)
    • Definition & Background
    • Duration & Immunization Concept : Macaulay Duration, Modified Duration, Convexity
    • Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
    • Economic Value of Equity Model
    • Stress Test on PV01 or PVBP Modeling
    • Stress Test on NII (NII Sensitivity Modeling)
  • Excell Spreadsheet Exercise :
    • Modeling Stress Level with EVE Model
    • Modeling Stress Level with NII Simulation
    • Modeling Stress Level with PVBP
  • Stress Test on Credit Risk Exposure
    • Expert System
    • Design The Scoring-Rating System
    • Credit Risk Statistic Distribution
    • Probability of Default
    • Loss Given Default
    • Exposure of Default
    • Calculating the Expected & Unexpected Losses
    • Performing the Stress Test on Credit Risk Exposure
  • Excell Spreadsheet Exercise :
    • Performing Stress Test with Credit Risk VaR Model
  • Stress Test on Operational Risk Exposure
    • Operational Risk Statistic Distribution
    • Probability of Event
    • Loss Given Event
    • Event’s Exposure
    • Calculating the Expected & Unexpected Losses
    • Performing the Stress Test on Operational Risk Exposure
  • Excell Spreadsheet Exercise :
    • Performing Stress Test with Operational Risk VaR Model
  • Sekilas tentang Revisi Kebijakan Manajemen Risiko & Prinsip-prinsip Umum RBBR
  • Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
  • Parameter/Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan
  • RBBR Framework, Implementation Process, Basis Penetapan Peer-Group, Scoring & Bobot Risiko
  • Aplikasi Perhitungan Risiko Inherent & Penerapannya dalam Kertas Kerja
  • Aplikasi Penilaian Kualitas Manajemen Risiko & Penerapannya dalam Kertas Kerja
  • Penetapan Peringkat Komposit, Penetapan Rating RBBR & Persiapan Data
  • Studi kasus dan simulasi

Metode

  • Pre-test
  • Presentation
  • Discussion
  • Case Study
  • Post-test

Fasilitas Training

  • Training Amenities
  • Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen, dll)
  • Certificate
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Running minimal dengan 4 peserta yang mendaftar.

Bagikan Post:

Form Registrasi

Hubungi kami untuk informasi lebih cepat +6282 3246-8555.