Fundamental Review of the Trading Book (FRTB): Implikasi Praktis bagi Aktivitas Treasury dan Trading

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) sebagai salah satu pilar utama reformasi Basel III yang membawa perubahan signifikan dalam pengukuran, pengelolaan, dan pengawasan risiko pasar. Penerapan FRTB menuntut bank untuk melakukan penyesuaian substansial terhadap klasifikasi trading book dan banking book, metodologi pengukuran risiko pasar, serta kebutuhan permodalan yang berdampak langsung pada aktivitas treasury dan trading. Pelatihan ini membahas latar belakang penerapan FRTB, tujuan regulasi, serta perubahan paradigma utama dari pendekatan Value at Risk (VaR) menuju Expected Shortfall (ES), termasuk implikasinya terhadap sensitivitas risiko, volatilitas pasar, dan konsumsi modal.

Selain aspek metodologis, pelatihan ini menekankan implikasi praktis FRTB terhadap operasional treasury dan trading, termasuk strategi bisnis, pengelolaan portofolio, pricing produk, serta tata kelola risiko dan model. Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai penerapan Standardised Approach (SA) dan Internal Model Approach (IMA), pengelolaan Non-Modellable Risk Factors (NMRF), serta tantangan kesiapan data, sistem, dan sumber daya manusia. Dengan mengombinasikan pembahasan konseptual, studi kasus, dan best practices industri, pelatihan ini diharapkan dapat membantu peserta mengidentifikasi dampak FRTB secara holistik serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan kepatuhan regulasi, efisiensi permodalan, dan keberlanjutan aktivitas treasury dan trading menuju tahun 2026.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami kerangka dan tujuan penerapan FRTB dalam Basel III
2. Mengidentifikasi perbedaan utama antara pendekatan risiko pasar sebelum dan sesudah FRTB
3. Menganalisis dampak FRTB terhadap kebutuhan modal dan strategi trading
4. Memahami penerapan Standardised Approach dan Internal Model Approach
5. Mengelola implikasi NMRF, model governance, dan validasi internal
6. Meningkatkan kesiapan unit treasury dan trading dalam menghadapi implementasi FRTB

Materi Pokok

1. Latar Belakang dan Kerangka Regulasi FRTB
   • Evolusi regulasi risiko pasar dalam Basel III
   • Tujuan dan ruang lingkup penerapan FRTB
   • Perubahan boundary antara trading book dan banking book
2. Perubahan Metodologi Pengukuran Risiko Pasar
   • Keterbatasan Value at Risk (VaR)
   • Konsep Expected Shortfall (ES) dan tingkat confidence level
   • Horizon likuiditas dan pengaruhnya terhadap pengukuran risiko
3. Standardised Approach (SA) dalam FRTB
   • Struktur dan komponen Standardised Approach
   • Sensitivity-based method dan default risk charge
   • Penerapan SA pada produk treasury dan trading
4. Internal Model Approach (IMA) dan Persyaratannya
   • Kriteria eligibility penggunaan IMA
   • Backtesting dan profit & loss attribution
   • Dampak IMA terhadap kebutuhan modal
5. Non-Modellable Risk Factors (NMRF)
   • Definisi dan identifikasi NMRF
   • Metodologi penghitungan capital add-on
   • Implikasi NMRF terhadap strategi trading dan portofolio
6. Dampak FRTB terhadap Aktivitas Treasury dan Trading
   • Pengaruh terhadap struktur portofolio dan limit risiko
   • Implikasi terhadap pricing, hedging, dan product strategy
   • Optimalisasi penggunaan modal di unit treasury
7. Data, Sistem, dan Model Governance
   • Kebutuhan data dan kualitas data
   • Tata kelola model dan proses validasi internal
   • Peran fungsi risiko, treasury, dan IT
8. Studi Kasus dan Best Practices Implementasi FRTB
   • Studi kasus penerapan FRTB di perbankan
   • Tantangan implementasi dan lesson learned
   • Penyusunan roadmap kesiapan FRTB menuju 2026