Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar namun komprehensif mengenai fungsi treasury dalam pengelolaan likuiditas dan risiko pasar untuk mendukung profitabilitas bank, terutama melalui optimalisasi Net Interest Income (NII). Dalam pasar keuangan yang semakin dinamis dan penuh volatilitas, peran treasury menjadi semakin strategis untuk memastikan bank memiliki kecukupan dana, struktur pendanaan yang efisien, serta kemampuan mengantisipasi perubahan suku bunga maupun nilai tukar. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari prinsip dasar treasury, mekanisme instrumen pasar uang, strategi pengelolaan likuiditas, serta bagaimana kebijakan suku bunga memengaruhi pendapatan dan biaya dana bank.
Selain memberikan fondasi konseptual, pelatihan ini menekankan kemampuan praktis dalam mengelola liquidity buffer, memanfaatkan instrumen pasar keuangan, dan mengelola risiko pasar untuk meningkatkan NII secara berkelanjutan. Peserta akan mempelajari konsep interest rate risk, repricing gap, duration gap, serta teknik mitigasi risiko menggunakan pendekatan ALM (Asset Liability Management). Pelatihan ini juga membahas hubungan antara strategi pendanaan, pricing aset-liabilitas, dan manajemen risiko yang efektif untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Dengan demikian, pelatihan ini memberikan pemahaman menyeluruh yang dapat langsung diterapkan pada aktivitas treasury, ALM, risk management, maupun unit bisnis terkait.
Tujuan
- Memahami peran dan fungsi utama treasury dalam pengelolaan likuiditas dan risiko pasar
- Meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan likuiditas memengaruhi stabilitas keuangan dan NII
- Menguasai konsep pasar uang, instrumen treasury, dan strategi pendanaan jangka pendek
- Mengetahui teknik pengukuran risiko pasar, termasuk interest rate risk dan foreign exchange risk
- Mengembangkan kemampuan menggunakan konsep ALM untuk mengoptimalkan pendapatan bunga dan meminimalkan risiko
- Melatih peserta untuk merancang strategi treasury yang efektif dalam berbagai kondisi pasar
Materi Pokok
- Pengantar Treasury Management
- Peran, fungsi, dan struktur organisasi treasury
- Hubungan treasury dengan ALM, risiko, dan bisnis bank
- Dasar-Dasar Pengelolaan Likuiditas
- Liquidity coverage, cash flow projection, dan liquidity buffer
- Instrumen likuiditas: pasar uang, repo, interbank placement
- Strategi pendanaan jangka pendek & manajemen cost of fund
- Fundamental Pasar Uang dan Instrumen Treasury
- Sertifikat deposito, interbank money market, repo/reverse repo
- Surat berharga dan instrumen investasi jangka pendek
- Pengelolaan Risiko Pasar
- Interest Rate Risk (IRR), FX risk, dan mekanisme mark-to-market
- Repricing gap, duration gap, dan sensitivitas suku bunga
- Teknik hedging dasar menggunakan instrumen pasar
- Optimalisasi Net Interest Income (NII)
- Hubungan struktur aset-liabilitas terhadap NII
- Strategi pricing dan pengelolaan margin
- Simulasi skenario perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga
- Praktik ALM dalam Treasury
- Penyusunan ALM dashboard: likuiditas, gap, sensitivitas
- Strategi mempertahankan likuiditas sambil memaksimalkan profit
- Studi Kasus
