Pelatihan “Fundamental Derivatives for Treasury Officers” dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para profesional treasury di sektor perbankan mengenai konsep dasar, fungsi, dan penggunaan instrumen derivatif dalam pengelolaan likuiditas serta mitigasi risiko keuangan. Program ini membahas secara sistematis mengenai jenis-jenis derivatif (forward, futures, swap, dan option), mekanisme transaksinya, hingga penerapan strategisnya dalam konteks manajemen risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
Peserta juga akan memperoleh wawasan tentang kerangka regulasi BI dan OJK, akuntansi derivatif sesuai PSAK dan IFRS, serta praktik terbaik dalam pengendalian risiko di Divisi Treasury. Dengan pendekatan interaktif yang memadukan teori, studi kasus, dan simulasi sederhana, pelatihan ini membantu peserta memahami cara kerja derivatif sebagai alat pengelolaan risiko sekaligus instrumen strategi bisnis bank.
Tujuan
- Memahami konsep, fungsi, dan karakteristik utama berbagai instrumen derivatif
- Mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang dapat dikelola menggunakan derivatif
- Menjelaskan peran derivatif dalam mendukung strategi asset-liability management (ALM) dan likuiditas perbankan
- Memahami mekanisme transaksi derivatif di pasar keuangan serta proses mark-to-market valuation
- Menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi OJK, BI, serta standar akuntansi yang berlaku
- Menganalisis contoh nyata penggunaan derivatif dalam manajemen risiko di divisi treasury bank
Materi Pokok
- Konsep Dasar dan Jenis Instrumen Derivatif
- Pengantar Derivatif dan Perannya di Treasury Bank
- Definisi dan konsep dasar derivatif
- Peran derivatif dalam pengelolaan risiko dan likuiditas
- Karakteristik pasar derivatif global dan domestik
- Jenis-Jenis Instrumen Derivatif dan Mekanisme Transaksi
- Forward dan Futures Contract
- Option (Call & Put)
- Swap (Interest Rate Swap & Cross Currency Swap)
- Struktur dan Mekanisme Transaksi Derivatif di Bank
- Over-the-Counter (OTC) vs Exchange Traded Derivatives
- Counterparty Risk dan mitigasinya
- Proses settlement dan dokumentasi (ISDA Master Agreement)
- Aplikasi Derivatif dalam Pengelolaan Risiko Treasury
- Hedging risiko nilai tukar (FX Risk)
- Hedging risiko suku bunga (Interest Rate Risk)
- Penggunaan derivatif untuk optimisasi likuiditas
- Penilaian dan Pencatatan Akuntansi Derivatif
- Prinsip mark-to-market (fair value)
- Penerapan PSAK 71, PSAK 55, dan IFRS 9
- Laporan posisi derivatif dan disclosure
- Aspek Regulasi dan Kepatuhan
- Ketentuan OJK dan BI terkait transaksi derivatif perbankan
- Pengawasan internal dan pelaporan derivatif
- Prinsip kehati-hatian dan risk governance
- Simulasi & Studi Kasus Treasury
- Simulasi hedging menggunakan swap dan forward
- Analisis kasus kegagalan dan keberhasilan strategi derivatif
