Pelatihan ini membahas penerapan Fund Transfer Pricing (FTP) sebagai alat strategis
dalam pengambilan keputusan ALCO (Asset & Liability Committee). Fokus pelatihan adalah
bagaimana FTP digunakan untuk menentukan pricing produk (funding & lending),
mengoptimalkan portofolio bank, mengelola risiko likuiditas dan suku bunga, serta mengukur
profitabilitas berbasis risiko (Risk Adjusted Profitability).
Peserta akan mempelajari kerangka kerja FTP modern, perhitungan komponen harga
transfer dana, integrasi FTP dalam manajemen aset-liabilitas, serta penggunaan FTP untuk
mendukung keputusan strategis terkait NIM, likuiditas, struktur dana, dan strategi penetapan
harga produk perbankan.
Tujuan
- Memahami konsep FTP dan perannya dalam ALCO.
- Menghitung harga transfer dana sesuai komponen risk, liquidity premium, dan market rate.
- Menggunakan FTP untuk menentukan pricing produk funding & lending.
- Menganalisis kontribusi FTP terhadap NIM dan profitabilitas bank.
- Mengoptimalkan portofolio aset–liabilitas menggunakan FTP.
- Mengukur Risk Adjusted Profitability (RAROC / RRP / EVA) untuk unit bisnis.
- Menggunakan FTP dashboard sebagai alat pengambilan keputusan ALCO.
- Menyusun kebijakan FTP dan tata kelola implementasinya.
Materi Pokok
-
Pengenalan Fund Transfer Pricing (FTP)
- Tujuan dan manfaat FTP untuk bank
- Peran FTP dalam mendukung ALCO
- Hubungan FTP dengan NIM, funding cost, dan lending yield
- Komponen FTP:
- Base Rate
- Liquidity Premium
- Interest Rate Risk Premium
- Behavioral Adjustment
- Maturity Mismatch Adjustment
-
Metodologi FTP
- Metode FTP tradisional vs market-based FTP
- Pendekatan pooled vs matched maturity
- FTP untuk produk non-maturity deposit (NMD)
- FTP untuk portofolio kredit
- FTP untuk treasury & placement
-
FTP untuk Pricing Produk
- Peran FTP dalam penetapan harga kredit
- FTP untuk pricing DPK (giro, tabungan, deposito)
- Pengaruh FTP terhadap margin, spread & contribution margin
- Perhitungan internal rate untuk review pricing produk
- Studi kasus penetapan harga kredit berdasarkan FTP
-
FTP dalam Mendukung ALCO Decision Making
- Penggunaan FTP dalam ALCO terkait:
- Likuiditas
- Gap maturity
- Sensitivitas suku bunga
- Struktur DPK dan dana mahal
- Strategi penetapan suku bunga (pricing strategy)
- Evaluasi dampak perubahan FTP terhadap NIM dan ROA
- Penggunaan FTP dalam ALCO terkait:
-
Portfolio Optimization Menggunakan FTP
- Optimalisasi portofolio aset dan liabilitas
- Simulasi struktur pendanaan dan pendapatan bunga
- Dampak perubahan FTP terhadap portofolio
- Strategi shifting portofolio berdasarkan perubahan pasar
- FTP sebagai alat untuk menentukan prioritas bisnis (funding/lending)
-
Risk-Adjusted Profitability Measurement
- Konsep: RAROC, EVA, RRP, Risk-Adjusted Margin
- Mengintegrasikan FTP dengan Cost of Capital
- Menghitung profitabilitas unit bisnis, produk, dan segmen pelanggan
- Evaluasi return vs risk untuk memutuskan ekspansi bisnis
-
FTP Dashboard & Reporting untuk ALCO
- Struktur dashboard FTP:
- FTP base rate
- FTP spread per produk
- Funding cost analysis
- Lending margin & contribution margin per segmen
- Liquidity gap & repricing gap
- Indikator untuk presentasi ALCO
- Early warning indicators untuk risiko NIM
- Struktur dashboard FTP:
-
Tata Kelola FTP dan Policy Framework
- Penyusunan kebijakan FTP
- Pengendalian internal & governance FTP
- Integrasi FTP dengan:
- RBB & RKAP
- Pricing committee
- Risk management & ALM
- Best practice lokal & internasional
