Financial Crisis Modeling

Dalam dunia keuangan yang dinamis dan penuh ketidakpastian, kemampuan untuk
memodelkan dan memprediksi potensi krisis keuangan menjadi sangat penting bagi para
profesional di bidang perbankan, investasi, dan manajemen risiko. Krisis keuangan yang
terjadi secara global maupun domestik sering kali memberikan dampak luas terhadap
stabilitas ekonomi, kelangsungan bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap faktor-faktor pemicu, pola pergerakan, serta skenario dampak krisis
perlu didukung oleh kemampuan teknis dalam melakukan financial crisis modeling. Melalui
pendekatan ini, para analis dan pengambil keputusan dapat mengidentifikasi potensi
ancaman lebih dini, menyusun mitigasi yang lebih terukur, serta membangun strategi bisnis
yang adaptif. Pelatihan ini diselenggarakan untuk membekali peserta dengan konsep,
metode, dan praktik terbaik dalam memodelkan potensi krisis keuangan secara kuantitatif
maupun kualitatif, sehingga dapat meningkatkan ketahanan institusi terhadap gejolak pasar
di masa mendatang. Pelatihan ini merupakan turunan keilmuan dari bidang ekonomi,
khususnya cabang ekonomi keuangan (financial economics) dan manajemen risiko (risk
management).

Pelatihan Financial Crisis Modeling adalah program pembelajaran yang dirancang
untuk membekali peserta dengan pemahaman konsep, metode, dan teknik dalam
membangun model-model analisis keuangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi,
memprediksi, dan mengukur potensi terjadinya krisis keuangan. Pelatihan ini mencakup
pengenalan terhadap faktor-faktor pemicu krisis, metode kuantitatif dan kualitatif dalam
memodelkan skenario keuangan ekstrem, serta penerapan model untuk mendukung
pengambilan keputusan strategis di lingkungan bisnis dan keuangan yang berisiko tinggi.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun simulasi skenario krisis,
mengukur dampak finansialnya terhadap institusi atau pasar, serta merancang langkah
mitigasi yang berbasis data dan analisis model.

Pelatihan ini diperuntukkan bagi para profesional yang terlibat dalam pengelolaan
risiko keuangan, perencanaan keuangan strategis, dan analisis pasar di lingkungan institusi
keuangan maupun korporasi. Mereka yang umumnya menjadi peserta pelatihan ini antara
lain analis risiko (risk analyst), manajer risiko (risk manager), ekonom perusahaan (corporate
economist), analis keuangan, pejabat di departemen treasury dan asset management,
regulator sektor keuangan, auditor internal, hingga perencana kebijakan ekonomi di instansi
pemerintah.

Tujuan

• Memberikan pemahaman tentang konsep, karakteristik, dan faktor-faktor penyebab krisis keuangan.
• Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi indikator awal potensi krisis di sektor keuangan.
• Mengajarkan metode dan teknik pemodelan krisis keuangan berbasis statistik, econometrics, dan simulasi.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun stress testing dan scenario analysis terhadap portofolio atau neraca keuangan.
• Mendorong peserta mampu menerapkan hasil model ke dalam pengambilan keputusan manajemen risiko secara strategis.
• Melatih peserta melakukan interpretasi hasil pemodelan serta menyusun rekomendasi mitigasi risiko keuangan.
• Memberikan pengalaman praktis melalui simulasi kasus dan pembangunan model sederhana untuk krisis keuangan.
• Membangun kesadaran terhadap pentingnya validasi, evaluasi kelemahan model, dan risiko ketidakakuratan dalam pemodelan krisis.

Materi Pokok

• Pendahuluan dan Konsep Dasar
  • Definisi dan karakteristik krisis keuangan
  • Jenis-jenis krisis: likuiditas, solvabilitas, sistemik
  • Penyebab umum terjadinya krisis di pasar keuangan
  • Peran financial crisis modeling dalam mitigasi risiko
• Teori Dasar Financial Risk dan Financial Distress
  • Konsep financial risk, systemic risk, dan contagion effect
  • Pengukuran risiko: Value at Risk (VaR), Expected Shortfall
  • Indikator dan parameter financial distress
• Data dan Variabel untuk Crisis Modeling
  • Identifikasi data ekonomi makro dan data keuangan
  • Penggunaan data historis, time series, dan indikator pasar
  • Pemilihan variabel penting dan pengolahan data awal
• Metode Pemodelan Krisis Keuangan
  • Model statistik klasik: Logit/Probit Model, Discriminant Analysis
  • Model econometrics: Vector Autoregression (VAR), GARCH
  • Early Warning System Models
  • Simulasi Stress Testing dan Scenario Analysis
• Financial Crisis Scenario Building
  • Teknik penyusunan skenario: best case, base case, worst case
  • Penyusunan parameter kejadian ekstrem
  • Simulasi dampak krisis terhadap neraca keuangan dan portofolio
• Aplikasi Model dalam Risk Management
  • Integrasi hasil model ke dalam framework manajemen risiko
  • Strategi mitigasi berdasarkan hasil pemodelan
  • Contoh aplikasi model untuk portofolio investasi, perbankan, dan institusi keuangan
• Praktik dan Studi Kasus
  • Studi kasus krisis keuangan global dan domestik
  • Simulasi membangun financial crisis model sederhana
  • Interpretasi hasil model dan analisis keputusan
• Tinjauan Kelemahan Model dan Tantangan Praktis
  • Keterbatasan asumsi model
  • Risiko ketidakakuratan data dan bias model
  • Strategi validasi dan back-testing model