Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai penerapan Dynamic Fund Transfer Pricing (FTP) dalam operasi treasury. Fokus utama mencakup mekanisme repricing, teknik curve modelling, dan pengembangan asumsi perilaku nasabah (behavioural assumption) untuk mendukung strategi pengelolaan likuiditas, cost of fund, serta profitabilitas bank. Peserta akan dilatih memahami proses pembentukan internal pricing dalam kondisi market yang fluktuatif dan cara mengintegrasikan FTP dalam pengambilan keputusan treasury.
Tujuan
- Memahami konsep FTP dan perannya dalam manajemen treasury & balance sheet
- Menyusun dan mengelola FTP secara dinamis sesuai market movement
- Menerapkan repricing methodology pada portfolio pendanaan & penyaluran dana
- Mengembangkan curve modelling sebagai struktur dasar internal fund pricing
- Mengidentifikasi dan membangun behavioural assumption untuk produk simpanan & kredit
- Menerapkan FTP dalam stress testing, scenario analysis & ALM strategy
Materi Pokok
-
Fundamentals of Fund Transfer Pricing
- Konsep dasar FTP & peran dalam bank modern
- Prinsip matched maturity approach dan liquidity premium
- FTP vs Interest Rate Risk vs Liquidity Cost
- FTP dalam konteks ALCO & Balance Sheet Optimization
-
Dynamics of Treasury FTP Operation
- Internal fund pricing flow dalam treasury
- Treasury sebagai pusat price setter & price taker
- Real-time linkage dengan pasar uang & suku bunga acuan
- Mekanisme adjustment ketika terjadi market movement
-
Repricing Methodology
- Konsep repricing dan dampaknya pada profitabilitas
- Maturity bucket vs behavioural maturity
- Strategi repricing berkala vs dynamic repricing
-
Curve Modelling for FTP
- Jenis curve model: yield curve, liquidity curve, term structure
- Teknik pemilihan curve untuk product-based FTP
- Forward rate curve, swap curve & blended cost curve
-
Behavioural Assumption Development
- Mengestimasi behaviour deposan: early withdrawal, stickiness ratio
- Loan prepayment model & non-maturity deposit behaviour
- Data requirement untuk behavioural modelling
-
FTP Implementation & Reporting
- Integrasi FTP dengan MIS, ALM system & treasury dealing room
- FTP reporting dashboard, profit center view & segment profitability
-
Scenario Analysis & Stress Testing
- Stress testing suku bunga & liquidity shock
- FTP sensitivity analysis terhadap perubahan curve
- Simulasi harga dana dalam kondisi ekstrem (crisis scenario)
- Best practice dalam treasury FTP governance
