Asset and Liability Management (ALMA) adalah proses strategis yang bertujuan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan neraca bank, termasuk risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko mata uang. ALMA memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bank memiliki struktur aset dan kewajiban yang optimal, mendukung stabilitas keuangan, dan memaksimalkan keuntungan.
Pelatihan ini akan memberikan wawasan mendalam tentang prinsip, teknik, dan praktik terbaik dalam manajemen aset dan kewajiban di bank umum. Kemampuan pengelolaan aset (asset) dan kewajiban (liability) dalam perusahaan akan menentukan pencapaian tujuan peningkatan nilai perusahaan. Aset perusahaan merupakan bentuk investasi, sedangkan kewajiban adalah keputusan pendanaan eksternal yang dapat meningkatkan risiko finansial jika tidak dikelola dengan baik.
Maturity matching principles merupakan prinsip utama dalam ALMA, dimana investasi aset perusahaan harus disesuaikan dengan jatuh tempo pendanaan untuk mengurangi risiko finansial. Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang ALMA, termasuk hubungan dengan ALCO (Asset-Liability Committee).
Tujuan
- Memahami konsep dasar dan pentingnya ALMA dalam manajemen bank
- Mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis risiko yang mempengaruhi neraca bank
- Menerapkan strategi manajemen risiko suku bunga dan risiko likuiditas
- Mengembangkan strategi pengelolaan aset dan kewajiban untuk mencapai keseimbangan optimal
- Menggunakan teknik pemodelan dan alat analisis untuk mendukung keputusan ALMA
- Memahami regulasi dan kepatuhan yang relevan dalam manajemen ALMA
- Memahami kerangka kerja risiko suku bunga
- Memahami teknik penyusunan model risiko suku bunga
- Memahami teknik repricing gap terhadap perubahan suku bunga
- Memahami simulasi risiko dan pendapatan di investment book
Materi Pokok
- Ketentuan Umum ALMA
- Organisasi ALCO
- Tata Kerja ALCO
- Misi, Tugas, dan Tanggung Jawab
- Sistem Kerja Asset Liability Management
- Ruang lingkup Interest Rate Risk Management dan Risk related to Treasury
- Tujuan pengelolaan Asset & Liability Management (ALMA)
- Langkah Kerja ALCO Support
- Langkah Kerja ALMA
- Langkah Kerja ALCO Support
- Analisa Dasar
- Laporan Perekonomian, Pasar Uang, dan Perkembangan Suku Bunga
- Data Persaingan dan Rumor
- Data Perkembangan Pinjaman dan Dana Perbankan
- Analisa Manajemen
- Liquidity Management
- Interest Rate Management
- Foreign Exchange Management
- Earning dan Investment Management
- Hubungan ALMA dengan ALCO
- Cost of fund dan cost of lending
- Manajemen aktiva dan pasiva
- Kebijakan dan prosedur aktiva dan pasiva
- Manajemen Aktiva dan Pasiva Kontemporer
- Manajemen Risiko ALMA
- Laporan Asset Liability Management
- Evaluasi Keputusan ALCO
- Economic Overview dan Kondisi Pasar Uang
- Gambaran Kinerja Bank
- Pengelolaan Likuiditas (Rupiah dan Valas)
- Pengelolaan Gap/Risiko Suku Bunga
- Pengelolaan Foreign Exchange
- Pengelolaan Earning dan Investment
- Penekanan Diarahkan kepada Pengelolaan
- Liquidity
- GAP
- Foreign Exchange
- Earning dan Investment
- Pokok Pikiran / Rekomendasi / Usulan
- Perubahan Suku Bunga Dana Pinjaman
- Perubahan Reviewing Bunga Pinjaman
- Perubahan Portfolio Dana
- Perubahan Portfolio Secondary Reserve
- Perubahan Jumlah Secondary Reserve dan hal lainnya untuk pencapaian keuntungan
- Analisa Fundamental dan Teknikal
- Manajemen Aktiva-Pasiva
- IRR Spreadsheet
- Manajemen Suku Bunga (Pricing)
- Stress Testing
- Karakteristik Hubungan Nasabah (Kontraktual-Behavioral)
- Manajemen Investasi
- Studi Kasus dan Simulasi: dilakukan dengan beberapa skenario tingkat suku bunga dan estimasi peningkatan pinjaman
