Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan keterampilan praktis
dalam mengembangkan model peringkat kredit (credit rating models) yang akurat dan sesuai
untuk segmen komersial dan korporasi. Peserta akan mempelajari metodologi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menilai risiko kredit, membangun sistem peringkat internal
sesuai dengan regulasi Basel (IRB approach), serta memahami faktor-faktor utama yang
memengaruhi kelayakan kredit.
Pelatihan ini cocok bagi staf risiko kredit, analis kredit, pengembang model, serta regulator
atau pihak internal audit yang ingin memperdalam pemahaman atas proses pengembangan
dan penerapan model peringkat kredit.
Tujuan
- Memahami konsep dasar dan struktur model credit rating.
- Menyusun model credit rating berbasis faktor kuantitatif dan kualitatif.
- Menerapkan teknik pemodelan statistik/machine learning untuk memprediksi risiko default.
- Mengembangkan skala peringkat dan sistem klasifikasi risiko.
- Memvalidasi dan memonitor performa model kredit secara berkelanjutan.
- Menyesuaikan model dengan standar regulator seperti Basel II/III dan OJK.
Materi Pokok
- Konsep Dasar dan Framework
- Overview risiko kredit dan peran credit rating model
- Segmentasi: Komersial vs Korporasi
- Struktur umum model credit rating
- Perbedaan scoring vs rating
- Framework internal rating (Basel II/III: PD, LGD, EAD)
- Data dan Analisis
- Sumber dan kualitas data untuk pengembangan model
- Identifikasi variabel kuantitatif (rasio keuangan) dan kualitatif (manajemen, industri)
- Data cleansing dan pre-processing
- Teknik eksplorasi data dan analisis korelasi
- Pengembangan Model Rating
- Teknik statistik: regresi logistik, decision tree, random forest, dll.
- Penggunaan model supervised learning
- Penentuan bobot variabel
- Pembuatan skala rating (AAA, BB, dll)
- Validasi dan Implementasi
- Validasi model: diskriminasi, kalibrasi, dan stabilitas
- Back-testing dan stress testing
- Monitoring performa model secara berkala
- Implementasi ke dalam proses kredit
- Praktik & Studi Kasus
