Isu perubahan iklim (climate change) kini menjadi faktor strategis yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong penerapan Climate Risk Stress Test (CRST) sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko iklim di industri perbankan, selaras dengan OJK Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan inisiatif Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Risiko iklim dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas aset (kredit macet), fluktuasi pasar, gangguan operasional, likuiditas, dan reputasi bank, baik secara langsung (melalui bencana fisik) maupun tidak langsung (melalui transisi kebijakan, perubahan preferensi pasar, atau harga karbon).
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman teknis dan strategis dalam melakukan Climate Risk Stress Test (CRST) sesuai pedoman OJK dan praktik internasional. Peserta akan mempelajari bagaimana merancang skenario risiko iklim, mengukur dampaknya terhadap berbagai jenis risiko bank, serta mengintegrasikannya dalam kerangka Risk Appetite Framework (RAF) dan Enterprise Risk Management (ERM).
TUJUAN
- Memahami konsep dasar climate-related financial risk dan relevansinya terhadap perbankan.
- Menjelaskan kebijakan dan regulasi OJK terkait pengujian ketahanan risiko iklim (CRST).
- Mengidentifikasi dampak risiko iklim terhadap risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan reputasi.
- Merancang skenario stress test yang mencakup risiko fisik dan transisi perubahan iklim.
- Melakukan analisis sensitivitas dan kuantifikasi dampak keuangan dari perubahan iklim.
- Mengintegrasikan hasil CRST ke dalam proses manajemen risiko dan perencanaan strategis bank.
- Mengembangkan laporan CRST sesuai standar OJK, TCFD, dan G20 SFWG.
MATERI POKOK
- Konsep Dasar dan Kerangka Regulasi Climate Risk Stress Test (CRST)
- Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Sektor Keuangan
- Tren global perubahan iklim dan implikasi terhadap stabilitas ekonomi
- Jenis risiko iklim: Physical Risk dan Transition Risk
- Dampak iklim terhadap profitabilitas, solvabilitas, dan eksposur perbankan
- Kebijakan dan Regulasi OJK Terkait Manajemen Risiko Iklim
- Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK Tahap II (2021–2025)
- Surat Edaran dan Panduan OJK terkait CRST dan ESG Risk Integration
- Keselarasan dengan BCBS dan NGFS
- Kerangka Climate Risk Stress Test (CRST)
- Tujuan dan komponen utama CRST
- Tahapan pelaksanaan stress test: identifikasi, skenario, model, analisis, dan pelaporan
- Hubungan CRST dengan ICAAP dan RAF
- Pemetaan Dampak Risiko Iklim terhadap Lima Jenis Risiko Bank
- Risiko Kredit: sektor terdampak (pertanian, energi, manufaktur, properti)
- Risiko Pasar: volatilitas harga komoditas, saham, dan nilai tukar
- Risiko Operasional: gangguan infrastruktur, sistem, dan rantai pasok
- Risiko Likuiditas: potensi run-off dana akibat krisis reputasi iklim
- Risiko Reputasi: persepsi negatif publik akibat pembiayaan sektor non-hijau
- Studi Kasus Internasional dan Nasional
- Praktik CRST di Bank of England, ECB, dan MAS
- Studi kasus implementasi CRST di bank nasional
- Implementasi Teknis dan Simulasi Climate Risk Stress Test (CRST)
- Perancangan Skenario Climate Risk Stress Test
- Penentuan horizon waktu
- Penggunaan data emisi, suhu global, kebijakan karbon, dan peta risiko iklim
- Penyusunan skenario physical event dan transition shock
- Modeling dan Analisis Dampak Keuangan
- Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam CRST
- Teknik penilaian risiko kredit berbasis iklim (climate-adjusted PD/LGD)
- Analisis sensitivitas portofolio
- Integrasi hasil CRST dalam perhitungan modal dan likuiditas
- Integrasi CRST dengan Kerangka Manajemen Risiko Bank
- Hubungan dengan ERM Framework, Risk Appetite, dan Strategic Planning
- Penggunaan hasil CRST untuk revisi kebijakan kredit dan mitigasi risiko
- Peran manajemen senior dan komite risiko
- Pelaporan dan Disclosure Hasil CRST
- Format pelaporan CRST sesuai pedoman OJK dan TCFD
- Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan materialitas
- Strategi komunikasi risiko kepada regulator dan publik
- Simulasi & Latihan Praktis CRST
- Simulasi pemodelan risiko kredit berbasis data emisi
- Evaluasi hasil stress test
- Penyusunan draft laporan CRST internal
