Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional perbankan, khususnya dalam divisi treasury dan manajemen risiko, dalam memahami dampak data ekonomi makro terhadap pasar finansial dan pengambilan keputusan investasi. Peserta akan dibekali keterampilan analisis indikator ekonomi serta strategi alokasi aset yang berbasis risiko dan proyeksi ekonomi.
Tujuan
- Memahami keterkaitan antara indikator makroekonomi dan dinamika pasar keuangan.
- Menguasai teknik analisis data ekonomi untuk mendukung strategi investasi treasury.
- Mampu mengidentifikasi peluang dan risiko investasi berdasarkan tren makroekonomi.
- Menyusun keputusan investasi berbasis data dan proyeksi ekonomi yang terukur.
- Mengembangkan strategi alokasi aset treasury yang selaras dengan kondisi pasar dan kebijakan moneter.
Materi Pokok
Hari 1 – Fondasi Analisis Makroekonomi untuk Treasury
- Pengenalan Ekonomi Makro dalam Konteks Investasi Treasury
- Peran data makro dalam pengelolaan portofolio
- Hubungan antara makroekonomi dan instrumen keuangan
- Indikator Utama: Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar
- Dampak suku bunga BI, inflasi, dan kurs terhadap harga instrumen treasury
- Analisis keterkaitan antar indikator makro
- Pertumbuhan Ekonomi, Neraca Perdagangan, dan Sentimen Pasar
- Interpretasi data PDB, ekspor-impor, cadangan devisa
- Pengaruh data ekonomi terhadap arus modal dan yield curve
- Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pasar Keuangan
- Respons pasar terhadap keputusan suku bunga, operasi moneter, stimulus fiskal
- Studi kasus: reaksi pasar terhadap keputusan BI & The Fed
Hari 2 – Strategi Pengambilan Keputusan dan Aplikasi dalam Investasi Treasury
- Analisis Imbal Hasil dan Risiko Investasi Treasury
- Perhitungan yield, spread, dan sensitivitas terhadap perubahan ekonomi
- Evaluasi risiko pasar dan nilai wajar portofolio
- Menyusun Proyeksi Ekonomi dan Skenario Investasi
- Teknik forecasting makroekonomi sederhana
- Penggunaan skenario (base, optimistic, pessimistic) dalam strategi investasi
- Strategi Alokasi Aset dan Diversifikasi Portofolio Treasury
- Penentuan durasi portofolio, instrumen yang digunakan, dan horizon investasi
- Strategi rebalancing portofolio berdasarkan outlook makro
- Studi Kasus dan Simulasi Pengambilan Keputusan Investasi
- Simulasi respons investasi terhadap perubahan inflasi atau suku bunga
- Evaluasi hasil investasi dan penyesuaian strategi
