Dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks, dan terintegrasi
dengan negara lain menyebabkan kondisi ekonomi akan sangat rentan untuk bergejolak. Hal
ini tentunya akan berdampak terhadap kualitas pembiayaan suatu bank.
Kegagalan bank syariah dalam mengantisipasi risiko terutama risiko pembiayaan dapat
menyebabkan kerugian cukup besar bagi bank. Oleh sebab itu, penting bagi suatu bank untuk
dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol tingkat risiko tersebut
sehingga dapat mengurangi tingkat kerugian (loss) dan mengurangi credit cost.
Tujuan
- Memahami konsep Manajamen Risiko secara umum dan Risiko pembiayaan secara khusus
- Mempelajari bagaimana bank mengelola Risiko pembiayaan (Kebijakan Risiko Pembiayaan, Metodologi Dan infrastruktur)
- Menguasai cara menghitung Risiko Pembiayaan (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio Model)
- Memahami bagaimana membangun model Stress Testing
- Melakukan Risk Assessment dan Mitigasi Risiko Pembiayaan
- Membuat Proyeksi Tingkat NPL di masa yang akan datang
Materi Pokok
- Pengantar Manajemen Risiko Pembiayaan
- Mengapa Bank Memerlukan Manajemen Risiko
- Definisi Manajemen Risiko
- Bagaimana Bank Mengelola Risiko Pembiayaan?
- Infrastruktur
- Metodologi
- Kebijakan Pembiayaan
- Bagaimana Menghitung Risiko Pembiayaan?
- Credit Scoring, Credit Migration, Credit Portfolio Model, Credit Exposure Model
- Parameter Risiko (PD, LGD dan EAD)
- Implikasi Faktor Risiko
- Jenis Faktor-faktor Risiko
- Bagaimana Membangun Stress Testing Model dan Menyikapi hasil Stress Testing tersebut
- Berapa Besar Dampaknya Terhadap Pencadangan Kerugian Pembiayaan (PPAP)?
- Studi Kasus: Risk Assessment Pada Personal Loan (KTA)
- Penilaian Risiko (Risk Assessment)
- Mitigasi Risiko
- Proyeksi Tingkat NPL
- Menggunakan Faktor Makroekonomi
- Net Flow Analysis (Migration Rate)
- Vintage Analysis
