Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian, pengelolaan banking book menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas bank. Volatilitas suku bunga yang tinggi, inflasi yang fluktuatif, perubahan kebijakan moneter, serta tekanan likuiditas yang semakin kompleks menuntut divisi treasury, risk management, dan ALM untuk menyusun strategi pengelolaan banking book yang adaptif, terukur, dan sesuai regulasi.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai cara mengelola portofolio banking book melalui pendekatan risk-based, manajemen gap, serta teknik mitigasi risiko suku bunga dan likuiditas. Peserta akan diajak memahami kerangka kerja pengelolaan risiko suku bunga dalam banking book (IRRBB), penerapan stress testing, dan strategi hedging yang relevan dengan kondisi pasar terkini. Selain itu, pelatihan ini akan mengkaji hubungan antara struktur aset-liabilitas, kebijakan ALM, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti POJK, Basel III, serta PSAK. Dilengkapi dengan studi kasus, simulasi, dan praktik langsung, pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan peserta dalam mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan banking book yang berkelanjutan.
Tujuan Pelatihan
- Memahami tantangan dan implikasi volatilitas suku bunga dan tekanan likuiditas terhadap banking book.
- Meningkatkan pemahaman konsep IRRBB dan pengaruhnya terhadap Net Interest Income (NII) dan Economic Value of Equity (EVE).
- Mampu menyusun strategi pengelolaan gap suku bunga dan durasi aset-liabilitas.
- Memahami penerapan ALM dan peran ALCO dalam menjaga keseimbangan struktur neraca.
- Mengetahui kerangka kepatuhan terhadap regulasi seperti POJK, Basel III, dan PSAK terkait banking book.
Materi Pokok
- Konsep Banking Book vs Trading Book: Karakteristik dan Tujuan Pengelolaan
- Dampak Volatilitas Suku Bunga terhadap Net Interest Income dan Economic Value
- Manajemen Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (IRRBB): Prinsip & Framework Basel
- Gap Analysis, Duration Analysis, dan Pendekatan Value-at-Risk untuk Banking Book
- Strategi Pengelolaan Likuiditas dalam Kondisi Krisis dan Tekanan Pasar
- Peran Asset Liability Committee (ALCO) dalam Pengambilan Keputusan Strategis
- Stress Testing & Scenario Analysis terhadap Portofolio Banking Book
- Kepatuhan terhadap Regulasi OJK, Basel III, dan PSAK Terkait Banking Book
- Studi Kasus: Praktik Terbaik Pengelolaan Banking Book di Bank Nasional & Global
